10.01.19

Важные дополнения/изменения к скриптам.

На этом этапе с целью существенного повышения качества тестирования мы внесём в свои скрипты очень важные  дополнения. Дело в том, что вследствие низкой ликвидности нашего срочно рынка, многие стратегии будут демонстрировать на истории значительно лучшие результаты, чем это было бы на практике. Нам это точно не нужно. Мы должны стремиться к тому, чтобы вопрос соответствия находился на максимально высоком уровне. Несоответствие возникает из-за того, что TSLab при тестировании часто совершает сделки там, где их на практике скорее всего не будет. И для того, чтобы тестирование выполнялось более корректно, мы предприняли такой подход, при котором происходит анализ объёмов в свечах задействованных инструментов. Причём объёмы учитываются не только на свече [i], но и на свече [i+1]. Помимо этого, в скриптах , торгующих методом парного трейдинга, помимо анализа объёмов, мы сделали и другие изменения в  формулах для входа/выхода. А именно, вместо клоуза свечей теперь мы будем использовать максимумы и минимумы свечей. В итоге, на этом этапе Вам нужно переделать все созданные ранее скрипты и дальше работать над тестами с учётом описанных в этой заметке изменений. Ниже представлено несколько примеров обновлённых скриптов для разных стратегий. Скачайте их и проанализируйте обновлённую логику. Вопросы можно задавать по скайпу. Желательно иметь гарнитуру для голосового общения.

Обновлённые скрипты

 

Парный трейдинг (стратегии с заходом второй ноги):

LK/GZ скачать

RN/GZ+SR скачать

LK/GZ фикс. мув. скачать

LK/GZ+SR фикс. мув. скачать

 

Скальпинг (торгуется один инструмент):

LK скачать

LK/MX скачать

LK/GZ+SR скачать

LK/GZ+SR+LK скачать

LK/GZ+SR+RI скачать

В скором времени на этой странице планируется дать информацию о том, что нужно сделать, чтобы тестировать все наши стратегии в TSLab 2.0