Tестирование и отбор стратегий для срочного рынка FORTS

 Несколько строк об основах предлагаемой идеологии.

Прежде всего нужно сказать о том, что в трейдинге никакие стандартные системы, построенные на тех. анализе или индикаторах не способны решить вопрос стабильного заработка. Об этом говорит мировая статистика доходности трейдеров, цифры всем известны… Статистика тех, кто торгует согласно общепринятым, стандартным подходам. Следовательно, нужно искать что-то другое. И желательно, что бы это другое  базировалось не на каких то временных неэффективностях, а на чём то фундаментальном.

Поэтому я предлагаю рассмотреть целесообразность использования таких подходов, которые при построении стратегий напрвлены на использование так называемой излишней внутридневной волатильности. И не только на отдельно взятых инструментах, но и даже на индексах. Важно отметить, что наличие излишней волатильности было, есть и будет всегда, пока есть трейдеры, пока есть «быки» и «медведи» со своими страхами, жадностью и стоп-лоссами.

Я предлагаю полностью отказаться  от попыток угадывания направление движения котировок и взять за основу маркет нейтральные стратегии (вот мы к ним и подошли). На мой взгляд они более обоснованы и безопасны.

Маркет нейтральные стратегии предполагают использование различных арбитражных методик, при которых ставка делается не на угадивание напрвления движения рынка, а на возврат котировок к (условно) более справедливому значению или же на схождение котировок разных инструментов. Для реализации данного подхода могут быть применены такие стратегии как: парный трейдинг, баскет трейдинг, индексный арбитраж, календарный арбитраж и одноногий арбитраж.

На этой странице я буду делиться всеми практическими наработками, которые, по моему мнению, могут быть полезны. Двигаться мы будем постепенно, от самых азов до более продвинутых тактик и приёмов.

Итак, поехали.

Первое, что необходимо сделать на начальном этапе — научиться тестировать арбитражные стратегии. Для этого ты можешь воспользоваться моим бесплатным видео курсом. С его  помощью начальная и необходимая стадия данной задачи будет решена. Более развёрнутую информацию ты также получишь на этом сайте. В общем, жми на кнопку.

Парный и баскет трейдинг

В этом разделе рассматриваются стратегии  с хеджем, когда при входе первой ноги непременно происходит вход во второй ноге. Это такие стратегии как парный трейдинг, баскет и индексный арбитраж. По сути — это всё одно и то же.

Идём дальше. Будем исходить из того, что предыдущий пункт выполнен и ты уже можешь тестировать такие конструкции, как бумага пртив бумаги. Теперь можно познакомиться с описанием очень важной методики, позволяющей существенно повысить качество торговли. Разбор методики будет происходить на примере таких пар как: GZ/SR, LK/GZ, RN/Si.
Просто — не значит плохо! Видео ролик на тему торговли бумаг против фьючерса на индекс ММВБ. Это, так называемый, индексный арбитраж. Рассмотренные в видео ролике пары:  MX/GZ, MX/SR, MX/RN, MX/LK.
При тестировании пар с участием MX-мини не совершайте ошибок. Пояснения на видео:

Бумаги против курса доллара, как ни странно.

Ниже представлено ещё несколько коротких видео роликов на тему подбора пар и параметров в парной торговле:

На самом деле этих пар может быть гораздо больше, я уже не говорю о параметрах, и это уже вопрос ваших личных предпочтений и разработок…Торговаться может как бумага против одной бумаги, так и против двух, трёх. Вот неполный список инструментов срочного рынка, из которых сегодня можно моделировать конструкции для парного трейдинга:

MX, MM, RI, GZ , SR, SP, LK, RN, VB, SN, SG, Si, Eu, BR, SV, GD…

Если понадобится скрипт для конструкции «бумага против двух», скачайте пример здесь.

Стратегия с фиксированием ЕМА сразу после входа. Информация важная!

Скачать скрипт для этой стратегии.

Одноногий арбитраж

как вариант стратегии для скальпинга

Ниже планируется изложение материала по теме одноногого арбитража. Это видео ролики и скрипты со всеми пояснениями, использующие вполне обоснованные подходы для создания высоко частотных стратегий. Благодаря важным элементам, входящим в состав этих скриптов, качество тестирования будет находиться на хорошем уровне. О состоятельности этой стратегии можно судить взглянув на графики доходности…  (вставить галерею)

Более предметно об этом методе торговли, как технически реализуется непосредственно сама торговля на практике, я сделал видео запись:

На данный момент я предлагаю три основных модели для разработки стратегий торговли методом одноного арбитража.

Стратегия №1

Фьючерс относительно своей ск. средней.

Скачать скрипт

Стратегия №2

Фьючерс против более ликвидных инструментов.

Скачать скрипт

Стратегия №3

Фьючерс относительно других бумаг и своей скользящей одновременно.

Скачать скрипт

Для того, чтобы перейти от тестов к практической автоматизированной торговле, нам необходим качественный программный продукт, учитывающий все тонкости высокочастотной торговли. И здесь TSLab нам вряд ли поможет. Поэтому для реализации торговли мы разработали платформу «Robinzon».