Обзор стратегий для срочного рынка FORTS

 Несколько строк об основах предлагаемой идеологии.

Прежде всего нужно сказать о том, что в трейдинге никакие стандартные системы, построенные на тех. анализе или индикаторах не способны решить вопрос стабильного заработка. Об этом говорит мировая статистика доходности трейдеров, цифры всем известны… Статистика тех, кто торгует согласно общепринятым, стандартным подходам. Следовательно, нужно искать что-то другое. И желательно, что бы это другое  базировалось не на каких-то временных неэффективностях, а на чём-то фундаментальном.

Поэтому я предлагаю рассмотреть целесообразность использования таких подходов, которые при разработке стратегий направлены на использование так называемой излишней внутридневной волатильности. И не только на отдельно взятых инструментах, но и даже на индексах. Важно отметить, что наличие излишней волатильности было, есть и будет всегда, пока есть трейдеры, пока есть «быки» и «медведи», со своими страхами, жадностью и стоп-лоссами.

Я предлагаю полностью отказаться  от попыток угадывания направление движения котировок и взять за основу маркет нейтральные стратегии (вот мы к ним и подошли). На мой взгляд они более обоснованы и безопасны.

Маркет нейтральные стратегии предполагают применение различных арбитражных методик, при которых ставка делается не на угадывание направления движения рынка, а на возврат котировок к (условно) более справедливому значению или же на схождение котировок разных инструментов. Для реализации данного подхода могут быть применены такие стратегии как: парный трейдинг, баскет трейдинг, индексный арбитраж, календарный арбитраж и одноногий арбитраж, скальпинг.

Ниже представлены результаты тестов на различных арбитражных стратегиях (порядка 40 шт.), и это далеко не всё, что мы можем торговать. Уточнение… Большинство стратегий, представленных в галерее, имеют не самый простой, классический скрипт, а используют некоторые авторские приёмы, изложенные в обучающем курсе.

Общение с коллегами по цеху организовано в сообществе ВК.