Tестирование и отбор стратегий для срочного рынка FORTS

Парный и баскет трейдинг

 

В этом разделе рассматриваются стратегии  с хеджем, когда при входе первой ноги непременно происходит вход во второй ноге. Это такие стратегии как парный трейдинг, баскет и индексный арбитраж. По сути — это всё одно и то же.

Идём дальше. Будем исходить из того, что предыдущий пункт выполнен и ты уже можешь тестировать такие конструкции, как бумага пртив бумаги. Теперь можно познакомиться с описанием очень важной методики, позволяющей существенно повысить качество торговли. Разбор методики будет происходить на примере таких пар как: GZ/SR, LK/GZ, RN/Si.

Скрипт с разрешённым временем входа.

Просто — не значит плохо! Видео ролик на тему торговли бумаг против фьючерса на индекс ММВБ. Это, так называемый, индексный арбитраж. Рассмотренные в видео ролике пары:  MX/GZ, MX/SR, MX/RN, MX/LK.
При тестировании пар с участием MX-мини не совершайте ошибок. Пояснения на видео:

Бумаги против курса доллара, как ни странно.

Ниже представлено ещё несколько коротких видео роликов на тему подбора пар и параметров в парной торговле:

На самом деле этих пар может быть гораздо больше, я уже не говорю о параметрах, и это уже вопрос ваших личных предпочтений и разработок…Торговаться может как бумага против одной бумаги, так и против двух, трёх. Вот неполный список инструментов срочного рынка, из которых сегодня можно моделировать конструкции для парного трейдинга:

MX, MM, RI, GZ , SR, SP, LK, RN, VB, SN, SG, Si, Eu, BR, SV, GD…

Если понадобится скрипт для конструкции «бумага против двух», скачайте пример здесь.

Стратегия с фиксированием ЕМА сразу после входа. Информация важная!

Скачать скрипт для этой стратегии.

Одноногий арбитраж

Ниже планируется изложение материала по теме одноногого арбитража. Это видео ролики и скрипты со всеми пояснениями, использующие вполне обоснованные подходы для создания высоко частотных стратегий. Благодаря важным элементам, входящим в состав этих скриптов, качество тестирования будет находиться на хорошем уровне. О состоятельности этой стратегии можно судить взглянув на графики доходности, представленных выше.

Более предметно об этом методе торговли, как технически реализуется непосредственно сама торговля на практике, я сделал видео запись:

На данный момент я предлагаю три основных модели для разработки стратегий торговли методом одноного арбитража.

Стратегия №1

Фьючерс относительно своей ск. средней.

Скачать скрипт

Стратегия №2

Фьючерс против более ликвидных инструментов.

Скачать скрипт

Стратегия №3

Фьючерс относительно других бумаг и своей скользящей одновременно.

Скачать скрипт

Для того, чтобы перейти от тестов к практической автоматизированной торговле, нам необходим качественный программный продукт, учитывающий все тонкости высокочастотной торговли. И здесь TSLab нам вряд ли поможет. Поэтому для реализации торговли мы разработали платформу «Robinzon».