Пара RN/LK с исторической доходностью более 100% от ГО и высоким соответствием соответствием
На такой паре как RN/LK очень просто найти параметры с отличной исторической доходностью. Но эти результаты не будут иметь ничего общего с реальной торговлей, потому как оба инструмента малоликвидны и имеют большие спреды в стаканах.
Но так хочется добиться такой же эффективности, как на графике…
Я думаю, выход есть. Надо торговать эту пару таким образом, чтобы не было необходимости учитывать спреды в стаканах инструментов.
Для этого мы будем использовать другой подход, не такой как в высоколиквидных инструментах. А именно, создадим скрипт, торгующий эту пару как одноногий арбитраж между двумя бумагами. График доходности на сегодня такой:
Соответствие должно быть высоким, т.к. это одноногая торговля лимитной заявкой.
Не забудьте в реальной торговле отключить безопасный режим.
Скрипт здесь: https://yadi.sk/d/18ouccvwLvWxRw
Параметры, разумеется можете менять…
Надо заметить при таком подходе хедж будет присутствовать не всегда, но глобально это картину не портит.
Сделал скрины того, как прописывать параметры непосредственно в платформе (параметры из выше указанного скрипта):
КОЛОНКУ "S" не трогать !!!
Made on
Tilda