RN/LK. Стратегия с исторической доходностью 100% от ГО.
Ранее я уже писал о данной паре, но тем не менее...
Начну с того, что инструменты с большими спредами и слабой ликвидностью торговать методом парного трейдинга довольно сложно. Да и тестировать тоже. А диверсификацию нужно как-то повышать...
Поэтому я хочу Вам напомнить о таком подходе как торговля пары как "одноногая относительно друг друга". Т.е. оба инструмента торгуют лимитками.
Данный метод торговли имеет свои преимущества. Качество тестирования при этом и соответствие с реалом довольно высокое. Об этом ниже.

Рассмотрим пару RN/LK. Я недавно делал заметку по этой паре (16.07), но без результатов реальной торговли.
Параметров для торговли может быть очень много, но разберём конкретный пример (скрипт внизу).
График исторической доходности хотя и не идеален, но сгодится.

Теперь о соответствии.
Реальная торговля запущена 16.07.2020г. Кол-во контрактов 1/1.
За это время рез-ты в TSLab: прибыль 2477р. кол-во сделок 185.
По факту.
Прибыль 3376, кол-во сделок 185
Вопрос. Почему по факту получилось заработать заметно больше?
Я думаю, что этому способствовали последние функциональные изменения, касающиеся логики перемещения заявок.
Для того, чтобы вы могли ими воспользоваться у вас должна стоять версия платформы не старше 17.06.2020г. Ссылка https://yadi.sk/d/QAI_qfXyToRG7A
Что здесь важно.
Конкретно для этой стратегии необходимо в колонке "SM" прописать хотя бы так, как у меня: 1;40;0.05;0.8
Скрипт для данной конструкции: https://yadi.sk/d/-2aK1EodIZvr4g
Но ещё раз обращаю ваше внимание на то, чтобы каждый поработал со скриптом и поставил именно свои параметры.
Важно отметить, что эта пара торговалась в "опасном" режиме. Т.е. заявки постоянно находились в стаканах, что требует повышенного контроля...
Made on
Tilda