Таблица параметров платформы "PIRANHA"
Внешний вид таблицы:
Cокращения, применяемые ниже по тексту:
Р.И.- рабочий инструмент
И.И.- индикаторный инструмент
МА (Moving Average) — скользящая средняя
Р.И.- рабочий инструмент
И.И.- индикаторный инструмент
МА (Moving Average) — скользящая средняя
# - Номер варианта (робота)
Start — Включение/выключение варианта (робота)
Не нужно каждый день включать и выключать варианты. Они включаются один раз, при выборе вариантов. Дальнейший повседневный запуск и остановка торговли осуществляется кнопкой «нарубить бабла/стоп».
Не нужно каждый день включать и выключать варианты. Они включаются один раз, при выборе вариантов. Дальнейший повседневный запуск и остановка торговли осуществляется кнопкой «нарубить бабла/стоп».
Kill All — Снять заявки в данном варианте (на время). Повторное нажатие возвращает штатный режим торговли.
Применяется для временного снятия заявок. Можно использовать в качестве проверки взаимодействия робота с квиком. Если все активные заявки снимаются, то всё в порядке.
Применяется для временного снятия заявок. Можно использовать в качестве проверки взаимодействия робота с квиком. Если все активные заявки снимаются, то всё в порядке.
Out — Торговать вариант только на выход.
Используется в случае, если необходимо, чтобы вариант, находящийся в позиции, после выхода из неё больше не заходил. Варианты, не находящиеся в позиции при включении этой функции, просто не будут торговать.
Используется в случае, если необходимо, чтобы вариант, находящийся в позиции, после выхода из неё больше не заходил. Варианты, не находящиеся в позиции при включении этой функции, просто не будут торговать.
InL1 — Входить не хуже чем в варианте № …
Применяется для использования фильтров. Ссылка на номер варианта, относительно которого цена входа не может быть хуже. Т. е. покупка не может быть выше, чем в строке, которая указана, а продажа не может быть ниже.
Порой, в рабочем варианте не возможно прописать все желаемые требования. Например, торгуя относительно 50 ти-периодной скользящей, Вы понимаете, что для более качественной и корректной торговли необходимо учесть ситуацию относительно более длинной скользящей, например со значением 500 или 5000. Для этого достаточно применить фильтр. Фильтром этим будет служить дополнительная строчка, в которой нужно прописать параметры, соответствующие параметрам вашего фильтра. А в рабочем варианте, в колонке InL1 прописать номер строки, в которой расположен фильтр.
Применяется для использования фильтров. Ссылка на номер варианта, относительно которого цена входа не может быть хуже. Т. е. покупка не может быть выше, чем в строке, которая указана, а продажа не может быть ниже.
Порой, в рабочем варианте не возможно прописать все желаемые требования. Например, торгуя относительно 50 ти-периодной скользящей, Вы понимаете, что для более качественной и корректной торговли необходимо учесть ситуацию относительно более длинной скользящей, например со значением 500 или 5000. Для этого достаточно применить фильтр. Фильтром этим будет служить дополнительная строчка, в которой нужно прописать параметры, соответствующие параметрам вашего фильтра. А в рабочем варианте, в колонке InL1 прописать номер строки, в которой расположен фильтр.
InL2 — Входить не лучше чем в варианте № …
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена входа не может быть лучше.
Аналогично InL1. Но на практике вряд ли пригодится. Сделано, скорее, на всякий случай…
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена входа не может быть лучше.
Аналогично InL1. Но на практике вряд ли пригодится. Сделано, скорее, на всякий случай…
OutL1 — Выходить не хуже чем в варианте № …
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена выхода не может быть хуже.
Аналогично InL1, но для выхода…
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена выхода не может быть хуже.
Аналогично InL1, но для выхода…
OutL2 — Выходить не лучше чем в варианте № …
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена выхода не может быть лучше.
Как ни странно, находит реальное применение. Например, в рабочем варианте, использующем довольно малую скользящую, Вы включили функцию Mblock. Напомню, что данная функция Mblock прекращает (блокирует) расчёт скользящей средней сразу после входа в позицию. В связи с чем, после входа значение скользящей не меняется и, следовательно, открытая в этом варианте поза либо закроется в плюс, либо вообще никогда не закроется… Так вот, применение данной функции сравнения (выход не лучше) позволяет всё же ограничить убытки по рабочему варианту в случае не благоприятного развития событий… Если более предметно, то можно рассмотреть такой пример. В рабочем варианте Вы прописали торговать относительно 10-митной скользящей. Поскольку тайм-фрем скользящей очень маленький, то Вы понимаете, что потенциальная прибыль данного варианта очень быстро будет "таять", по причине того что 10-ти минутная скользящая довольно быстро бежит за ценой. И во-избежание таких быстрых потерь Вы включили функцию Mblock. Таким образом Вы решили проблему с распадом потенциальной прибыли. Но приобрели новую проблему, которая не ограничивает убытки. А для того чтобы решить эту новую проблему Вы как раз и применяете функцию "выход не лучше … ". С этой целью прописываете параметры для выхода в другом варианте, но так, чтобы скользящая средняя в этом варианте имела значительно больший тайм-фрейм. И ещё один важный момент. Если Вы применяете ф-ю "выход не лучше … ", то необходимо чтобы вход был тоже не хуже данного варианта.
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена выхода не может быть лучше.
Как ни странно, находит реальное применение. Например, в рабочем варианте, использующем довольно малую скользящую, Вы включили функцию Mblock. Напомню, что данная функция Mblock прекращает (блокирует) расчёт скользящей средней сразу после входа в позицию. В связи с чем, после входа значение скользящей не меняется и, следовательно, открытая в этом варианте поза либо закроется в плюс, либо вообще никогда не закроется… Так вот, применение данной функции сравнения (выход не лучше) позволяет всё же ограничить убытки по рабочему варианту в случае не благоприятного развития событий… Если более предметно, то можно рассмотреть такой пример. В рабочем варианте Вы прописали торговать относительно 10-митной скользящей. Поскольку тайм-фрем скользящей очень маленький, то Вы понимаете, что потенциальная прибыль данного варианта очень быстро будет "таять", по причине того что 10-ти минутная скользящая довольно быстро бежит за ценой. И во-избежание таких быстрых потерь Вы включили функцию Mblock. Таким образом Вы решили проблему с распадом потенциальной прибыли. Но приобрели новую проблему, которая не ограничивает убытки. А для того чтобы решить эту новую проблему Вы как раз и применяете функцию "выход не лучше … ". С этой целью прописываете параметры для выхода в другом варианте, но так, чтобы скользящая средняя в этом варианте имела значительно больший тайм-фрейм. И ещё один важный момент. Если Вы применяете ф-ю "выход не лучше … ", то необходимо чтобы вход был тоже не хуже данного варианта.
W0-W6 — Коэф-т веса
Предназначен для приведения задействованных инструментов к одинаковому масштабу.
Для Р. И. всегда = 1.
Для И.И. рассчитывается нами и прописывается.
Для того чтобы рассчитать коэф-т веса, нужно кол-во торгуемых контрактов И.И. разделить на кол-во торгуемых контр-в Р.И. W = Vи.и. / Vр.и. Например, торгуется МХ против корзины из 3-х инструментов. V mx = 1, V gz = 4, Vsr = 5, Vlk = 2. В этом случае Wgz = 4/1 =4, Wsr = 5/1=5, Wlk = 2/1=2. Но будьте внимательны! Есть инструменты, в которых стоимость шага цены в рублях не равна шагу цены в пунктах. Например мини МХ (фьючерс на МХ-мини, стоимость шага в рублях в 10 раз больше чем в пунктах…). Спецификация контрактов на сайте биржи moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act. Если не уверены можно обратиться ко мне.
Предназначен для приведения задействованных инструментов к одинаковому масштабу.
Для Р. И. всегда = 1.
Для И.И. рассчитывается нами и прописывается.
Для того чтобы рассчитать коэф-т веса, нужно кол-во торгуемых контрактов И.И. разделить на кол-во торгуемых контр-в Р.И. W = Vи.и. / Vр.и. Например, торгуется МХ против корзины из 3-х инструментов. V mx = 1, V gz = 4, Vsr = 5, Vlk = 2. В этом случае Wgz = 4/1 =4, Wsr = 5/1=5, Wlk = 2/1=2. Но будьте внимательны! Есть инструменты, в которых стоимость шага цены в рублях не равна шагу цены в пунктах. Например мини МХ (фьючерс на МХ-мини, стоимость шага в рублях в 10 раз больше чем в пунктах…). Спецификация контрактов на сайте биржи moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act. Если не уверены можно обратиться ко мне.
C — Параметр скользящей средней (MA)
Первое значение в этой колонке отвечает непосредственно за тайм-фрейм МА (в минутах), а через точку с запятой указывается частота перерасчёта этой МА (в секундах). Возможность регулировки частоты перерассчёта предназачена для оптимизации использования ресурсов компьютера. Это значение можно везде указать = 60 (1 минута), т. к чаще рассчитывать это значение просто нет смысла.
Первое значение в этой колонке отвечает непосредственно за тайм-фрейм МА (в минутах), а через точку с запятой указывается частота перерасчёта этой МА (в секундах). Возможность регулировки частоты перерассчёта предназачена для оптимизации использования ресурсов компьютера. Это значение можно везде указать = 60 (1 минута), т. к чаще рассчитывать это значение просто нет смысла.
N — Коэффициент, отвечающий за величину раздвижки при открытии позиции.
Указанное Вами в этой колонке значение будет умножено на стоимость рабочего инструмента в данный момент времени.
Указанное Вами в этой колонке значение будет умножено на стоимость рабочего инструмента в данный момент времени.
P — Коэффициент, отвечающий за величину раздвижки при выходе из позиции.
Смысл данного параметра такой же, как и у параметра N, с той лишь разницей, что он отвечает за величину раздвижки для выхода.
При Р = 0 предполагается выход из позиции при возврате спреда к МА. При P = -0,002 предполагается, что выход из позиции осуществляется не доходя до МА на величину 0,002 от стоимости рабочего инструмента. При P = 0,002 предполагается, что выход из позиции осуществляется при уходе раздвижки в другую сторону на расстояние 0,002.
Смысл данного параметра такой же, как и у параметра N, с той лишь разницей, что он отвечает за величину раздвижки для выхода.
При Р = 0 предполагается выход из позиции при возврате спреда к МА. При P = -0,002 предполагается, что выход из позиции осуществляется не доходя до МА на величину 0,002 от стоимости рабочего инструмента. При P = 0,002 предполагается, что выход из позиции осуществляется при уходе раздвижки в другую сторону на расстояние 0,002.
SM — Оптимизация количества транзакций
Функция, предназначенная для уменьшения кол-ва транзакций с целью избежания штрафных санкций со стороны биржи и (или) брокера.
Без лишней конкретики можете поставить такие параметры 1;1;0.5;1 Но при необходимости эти параметры можно подкорректировать (при личном обращении).
Функция, предназначенная для уменьшения кол-ва транзакций с целью избежания штрафных санкций со стороны биржи и (или) брокера.
Без лишней конкретики можете поставить такие параметры 1;1;0.5;1 Но при необходимости эти параметры можно подкорректировать (при личном обращении).
SrSv — Параметр, предназначенный для анализа ближайшей исторической волатильности.
Его пока не трогайте, в большинстве случаев он нам не понадобится.
Его пока не трогайте, в большинстве случаев он нам не понадобится.
MBlock — Блокировка расчета МА после входа в позицию.
Функция предназначена для блокировки значений МА раб-го и инд-го инстр-в сразу после входа в позицию.
Применяется, в основном, в тех случаях, когда торговля ведётся относительно довольно маленькой скользящей. После выхода из позиции расчёт скользящей вновь возобновится. Доп. инф-ю смотри в описании OutL2.
Функция предназначена для блокировки значений МА раб-го и инд-го инстр-в сразу после входа в позицию.
Применяется, в основном, в тех случаях, когда торговля ведётся относительно довольно маленькой скользящей. После выхода из позиции расчёт скользящей вновь возобновится. Доп. инф-ю смотри в описании OutL2.
Mode — Направление торговли варианта (строки).
1 — только LONG, -1 — только SHORT, пусто — в обе стороны (пока не применять !).
Каждый робот, протестированный на истории, прописывается в платформе двумя строчками. Одна торгует рабочий вариант от лонга, другая — от шорта.
1 — только LONG, -1 — только SHORT, пусто — в обе стороны (пока не применять !).
Каждый робот, протестированный на истории, прописывается в платформе двумя строчками. Одна торгует рабочий вариант от лонга, другая — от шорта.
St.D — Дата и время включения варианта в торговлю.
Если заполнить это поле, то при расчёте статистики реальной торговли в этом варианте будет использоваться именно эта дата и время. Но ещё необходимо в закладке "статистика" поставить галочку в поле "Брать время начала расчёта из вариантов":
Если заполнить это поле, то при расчёте статистики реальной торговли в этом варианте будет использоваться именно эта дата и время. Но ещё необходимо в закладке "статистика" поставить галочку в поле "Брать время начала расчёта из вариантов":
