Тестирование стратегий в TSLab

Друзья! У нас с вами есть серьёзная проблема, которую мы постараемся нивелировать, насколько это возможно. Она заключается в неудовлетворительном качестве тестирования стратегий.
Проблема эта обусловлена прежде всего низкой ликвидностью на многих инструментах нашего рынка. В итоге на низко ликвидных фьючерсах TSLab рисует много таких сделок, которых в реальности скорее всего просто не будет. Как результат - фантастические графики доходности при тестировании и полное разочарование при реальной торговле.
Возможно, при реальной торговле будет и не так драматично, как я написал, но отставание от тестов может быть очень и очень существенным. Чем хуже ликвидность, тем больше вранья. Ну например, вот какие результаты можно получить при тестировании на паре SN/LK.
График:
Тестирование стратегий в TSLab
Тестирование стратегий в TSLab
Знакомые картинки, не так ли?
В практической торговле таких результатов и рядом не будет.
А всё потому, что тестер во-первых, совершает сделки даже там, где на графиках задействованных инструментов попросту отсутствовали сделки, т.е. вообще отсутствовало какое-либо движение. Во-вторых, тестер не учитывает спреды в стакане второй ноги. В результате мы с вами получаем такое красивое враньё.
Но это только одна сторона медали. Вторая, не менее важная, заключается в том, что мы можем попросту отключить те стратегии, которые не надо отключать. А что нам остаётся делать, когда в тестере плюс, а у нас на практике минус? Ладно бы, всё было одинаково, можно и перетерпеть. А когда у нас просадка, да ещё и полное несоответствие, тут уж точно никто не выдержит.
Для того, чтобы в значительной степени повысить качество тестирования, необходимо внести некоторые изменения в наши с вами скрипты. Нам нужно учитывать ликвидность инструментов хотя бы на тех свечах, на которых происходят сделки. Если объёмы в инструментах отсутствуют, то и сделок быть не должно. В итоге, применяя данный подход, результаты на неликвиде могут измениться до неузнаваемости. Например, график на выше упомянутой конструкции может превратиться в такой:

Тестирование стратегий в TSLab
Тестирование стратегий в TSLab
Сравните с предыдущим графиком, есть разница?
А ведь всё, что я добавил, это всего лишь одно условие - наличие хотя бы минимальных объёмов на свече [i+1]. Т.е. на той свече, где у нас происходят сделки.
Аналогичная картина происходит и на многих других инструментах с похожей ликвидностью.
Я понимаю, оптимизма у вас сейчас поубавится. Но это даже хорошо, потому как нам с вами необоснованный оптимизм только вредит, нам необходимо именно качественное тестирование. Мы должны максимально точно знать, с чем имеем дело.
Я бы разделил дальнейшую информацию на две части.
В первой - одноногая торговля, где скрипты торгуют лимитными ордерами.
Во второй - парная торговля, где происходит хеджирование на второй ноге и скрипты в TSLab торгуют рыночными ордерами.
Для того, чтобы получить более полную информацию по данной теме, в том числе и обновлённые скрипты с пояснениями, действующие арендаторы платформы могут обратиться ко мне в Skype.
Made on
Tilda