Для того, чтобы результаты нашей торговли имели более сглаженный и стабильный характер, целесообразно применять качественную диверсификацию. Т.е. использовать в торговле несколько роботов одновременно. А то и несколько десятков или даже сотен, если позволяет счёт. В то время, когда одни параметры минусуют, другие имеют шанс вытянуть общий результат в плюс. При торговли к примеру на 30 роботах одновременно, графики с нанесёнными сделками за день могут иметь примерно такой вид (скрин от 14.05.2018г.):

Это  основные, но не все инструменты, доступные к торговле.

Нужно так же отметить, что диверсификация может использоваться как в отношении применения разных инструментов, так и в отношении разных стратегий: парный трейдинг, одноногий и т.д.

Для парного трейдинга вопрос с проскальзыванием очень критичен. Особенно для тех стратегий, где потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в платформе «Robinzon» этой теме уделено особое внимание.  Ключевым моментом является то, что первая нога торгует лимитными ордерами. Цены для этих ордеров рассчитывается ежесекундно исходя из ситуации в стакане второй ноги. Т.е. анализируются цены и объёмы в бидовой и асковой областях стакана второй ноги. Как только первая нога войдёт в позицию, сразу же будет оправлена рыночная заявка для входа /выхода второй ноги. Но понятие «рыночной заявки» здесь довольно условное, т.к. платформа успевает взять по тем ценам, которые её устраивают. Помимо этого предусмотрены и другие приёмы для защиты от проскальзывания.

Одним из функциональных решений данной платформы является возможность включения такого режима, при котором заявки для входа/выхода всегда будут находиться в стаканах задействованных инструментов. При необходимости они будут перемещаться на новые значения. Данный подход, позволяет не только корректно осуществлять заданный трейдером алгоритм торговли, но и ловить рыночные неэффективности неадекватного характера. Здесь имеется ввиду резкие изменения котировок за очень малый промежуток времени и, как правило, такой же быстрый возврат. Причины для таких неэффективностей довольно много, но это не суть…

Пример (график ВТБ):

Если есть необходимость торговать большими объёмами на одних и тех же параметрах, то актуальность вопроса с проскальзыванием усиливается. Решается это так. Вместо одного робота с большими объёмами создаются несколько роботов с меньшими объёмами. Каждый из этих «мелких» роботов будет торговать независимо от других, ежесекундно анализируя стакан второй ноги, дабы ударив по рынку, взять ту цену, которая его устраивает. В результате все эти роботы будут заходить поочерёдно и время их входа в позицию может немного затянуться (от нескольких секунд до нескольких минут). Но в результате с помощью такого подхода решается проблема с проскальзыванием при торговле на больших объёмах.

Во время торговли может возникнуть ситуация, при которой Ваша лимитная заявка удовлетворена не в полном объёме. Например, в заявке на покупку стояло 5 контрактов. От этой заявки «откусили» только 3 и рынок отскочил. Такое бывает. Ничего страшного, платформа разрулит это корректно. И остаток от заявки не потеряется и вторая нога зайдёт пропорционально тому объёму, который вошёл в первой ноге.

«Фикс мувинг» — это одна из авторских разработок в вопросе разработки стратегий, предназначенная для повышения эффективности торговли. Суть заключается в следующем. Мы не знаем, какая именно величина раздвижки на вход сегодня будет наиболее оптимальной. И никогда не узнаем. Каждый день это значение будет разным. Вчера могло быть 0,003, а сегодня в 10 раз больше. Моё предложение заключается в следующем. А давайте не будем гадать на кофейной гуще. Пусть инструменты заходят тогда, когда потенциал расхождения торгуемых бумаг будет исчерпан или почти исчерпан, например во второй половине дня. С помощью представленных на сайте скриптов вы можете протестировать данный подход и убедиться в его состоятельности. Благодаря данному приёму вы можете включить в торговлю даже такие пары и конструкции, которые бы раньше никогда не включили. Видео по данной теме находится на странице «Стратегии», но продублирую здесь:

Одно из важных дополнений к стратегиям позволяющее улучшить результаты трейдинга. Подробности на видео:

В 2014 году Мос. Биржа ввела штрафные санкции за неэффективные транзакции. Поэтому мы сделали соответствующую защиту. Во-первых, это счётчик для визуального контроля количества  отправленных за сессию заявок. Во-вторых, в коде платформы очень эффективно оптимизирована логика перемещения заявок.

Риск менеджмент — неотъемлемая составляющая профессионального трейдинга. Для ограничения рисков в функционале платформы встроены механизмы для ручного настраивания автоматического контроля размера открытых позиций по любому из задействованных инструментов. Более подробно в инструкции по эксплуатации.

Видео по теме (кликнуть для просмотра):

Результаты торговли всего разработанного нами портфеля отображаются в терминале QUIK. Тут всё просто. Но помимо этого возникает необходимость в детализации этих результатов. Нам понадобится информация о том, какие результаты на практике показывает конкретно тот или иной робот. Такая возможность у нас с вами тоже есть.

Процесс создания одного робота  в платформе крайне прост и занимает не больше минуты. Достаточно в соответствующие поля прописать протестированные на истории параметры. Все инструкции прилагаются.

Вы можете торговать руками совместно с работой платформы. Платформа запоминает и ведёт только свои позиции и не реагирует на позиции, открытые руками.

Это действительно так. Не смотря на то, что платформа может торговать одновременно очень большое количество роботов, она никогда не ломается, не глючит и не подводит своего хозяина! В умелых руках она способна превратиться в отличного помощника!