Итак. Для тестирования стратегий мы с вами можем воспользоваться программой TSLab. Вся информация о том, как тестировать и какие стратегии использовать, находится на странице «Стратегии». Но для того, чтобы реализовать выбранные параметры на практике, необходим качественный программный продукт, учитывающий все тонкости высокочастотной торговли на срочном рынке FORTS. Когда будут задействованы реальные деньги, важна каждая деталь. Поэтому для реализации практической торговли мы разработали платформу «Robinzon».
Назначение
Платформа «Robinzon» разработана для для автоматизации трейдинга на Московской Бирже ММВБ (секция FORTS). Работает в связке с торговым терминалом QUIK. Наилучшим образом адаптирована для всех арбитражных стратегий. Способна реализовать любые алгоритмы, описанные в закладке «Стратегии».
Функциональные задачи платформы «Robinzon»
(блоки раскрываются)
Диверсификация
Это основные, но не все инструменты, доступные к торговле.
Нужно так же отметить, что диверсификация может использоваться как в отношении применения разных инструментов, так и в отношении разных стратегий: парный трейдинг, одноногий и т.д.
Проскальзывание
Постоянное присутствие лимиток в стаканах
Пример (график ВТБ):
Как "провернуть" большие объёмы
Если есть необходимость торговать большими объёмами на одних и тех же параметрах, то актуальность вопроса с проскальзыванием усиливается. Решается это так. Вместо одного робота с большими объёмами создаются несколько роботов с меньшими объёмами. Каждый из этих «мелких» роботов будет торговать независимо от других, ежесекундно анализируя стакан второй ноги, дабы ударив по рынку, взять ту цену, которая его устраивает. В результате все эти роботы будут заходить поочерёдно и время их входа в позицию может немного затянуться (от нескольких секунд до нескольких минут). Но в результате с помощью такого подхода решается проблема с проскальзыванием при торговле на больших объёмах.
Частичные входы (выходы)
Разрешённое время входа в позицию
Разрешённое время входа в позицию — это одна из авторских разработок в вопросе разработки стратегий, предназначенная для повышения эффективности торговли. Суть заключается в следующем. Мы не знаем, какая именно величина раздвижки на вход сегодня будет наиболее оптимальной. И никогда не узнаем. Каждый день это значение будет разным. Вчера могло быть 0,003, а сегодня в 10 раз больше. Моё предложение заключается в следующем. А давайте не будем гадать на кофейной гуще. Пусть инструменты заходят тогда, когда потенциал расхождения торгуемых бумаг будет исчерпан или почти исчерпан, например во второй половине дня. С помощью представленных на сайте скриптов вы можете протестировать данный подход и убедиться в его состоятельности. Благодаря данному приёму вы можете включить в торговлю даже такие пары и конструкции, которые бы раньше никогда не включили. Видео по данной теме находится на странице «Стратегии», но продублирую здесь:
Функция "Фикс Мувинг"
Защита от штрафов за транзакции
Автоматический риск менеджмент
Риск менеджмент — неотъемлемая составляющая профессионального трейдинга. Для ограничения рисков в функционале платформы встроены механизмы для ручного настраивания автоматического контроля размера открытых позиций по любому из задействованных инструментов. Более подробно в инструкции по эксплуатации.
Видео по теме (кликнуть для просмотра):