Это тема довольно часто всплывает в процессе нашего с вами общения. Итак.

По моему скромному мнению систему торговли нужно строить в первую очередь исходя из параметров риск менеджмента. И в связи с этим озвучу своё видение ситуации. На мой взгляд в этом вопросе нужно оперировать двумя важными параметрами. Такими как максимальное совокупное плечо и максимальное плечо на одном отдельно взятом инструменте.

Максимальное совокупное плечо рассчитывается как отношение совокупной чистой стоимости всех задействованных инструментов к размеру счёта. На сегодняшний день биржа, с учётом ГО, позволяет торговать примерно с 7-м плечом. Я считаю, что использовать можно плечо не больше 3-го.

Максимальное плечо на одном отдельно взятом инструменте рассчитывается как отношение чистой стоимости отдельно взятого инструмента к размеру счёта. Это значение не должно превышать ВНИМАНИЕ… 0,3-0,5. Т.е. если у Вас на счету 300 т.р. то, например, Лукойла не должно быть больше чем на 150 т.р., сегодня это 5 контрактов.

Как то так.