Друзья. Здесь планирую периодически делать разного рода записи, которые по значимости, как бы,  не дотягивают до блога, но кому-то могут пригодиться. Это просто мысли, заметки, наблюдения. Одним словом — рабочая тетрадь (для самых дотошных и трудолюбивых). Полагаю, такой формат тоже уместен. (закреплённая запись)

07.07.18

По сути, больше ничего и не надо, не так ли? wink

Сегодня о паре золото/серебро. Материал изложил на видео.

Сделки можно скачать по ссылке.

 

03.07.18

Иногда у начинающих пользователей платформы возникает вопрос по поводу перемещения заявок. Звучит он примерно так.

«Я включил робота и стал визуально анализировать перемещение заявок в рабочем инструменте согласно меняющейся ситуации в индикаторном инстр-те. Но не могу понять. Индикаторный инструмент довольно шибко туда сюда бегает, а заявка в рабочем инструменте не перемещается. Может у меня что то не так работает?»

Отвечаю. Всё у вас так. Ваши заявки непременно переместятся при необходимости. Просто нам пришлось адаптировать логику перемещения заявок согласно требований Биржи в отношении количества неэффективных транзакций. В итоге сделали так. Если заявку необходимо подвинуть от спреда, т.е. на лучшую цену, то платформа её обязательно подвинет. Но если подвинуть надо к спреду, то транзакция на перемещение будет отправлена только в том случае, если вероятность быстрого срабатывания будет близка к 100 %. Другими словами, если заявку на продажу нужно подвинуть к спреду, то она подвинется только в случае, если её цена будет меньше или равно цене лучшего аска. В противном случая она, эта заявка перемещаться не будет, потому что в этом нет необходимости, она всё равно не исполнится. Аналогично с заявкой на покупку. В результате у нас нет бессмысленных перемещений. Это нисколько не ухудшает качество торговли. И даже больше того. В результате такого решения у нас с вами возникает дополнительная возможность в вопросе ловли неэффективностей, присущих нашему низколиквидному рынку. Я говорю о «шипах». Ведь заявка к спреду перемещается редко, а это значит, что со временем она окажется на ощутимом расстоянии от спреда и обязательно сработает на прострелах. Это очень эффективно и даже эффектно. Надеюсь, удалось прояснить картину.

03.07.18

Очень кратко.

Если честно, я всё же склоняюсь к мысли о том, что фортс может быть манипулируем. Вот скрин стакана зверо-префа (на вечёрке !).

Скорее всего крупные заявки снизу принадлежат одному игроку, потому как появились они одновременно. Они просто стоят и ничего не боятся…

Так что поаккуратнее. Возможно мы играем против него. Вернее он против нас.

Ну, и сделки сегодняшние зацепил до кучи на скрине. День в хорошем плюсе. Вчера был минус очень ощутимый, если что. Порядка 2 %. И это при том, что ни один инструмент не использует плечи…

27.06.18

Ну что, оплашали сегодня наши сберы? Ничего, бывает smile.

Я вот что хотел сегодня донести. Видимо надо будет сделать кое-какие изменения в настройках платформы. Дело в том, что в связи с низкой ликвидностью нашего рынка на некоторых инструментах возникают интервалы без сделок. Это может быть минута, пять, и больше. Это в свою очередь накладывает отпечаток на корректность расчёта скользящей и, как следствие, на саму торговлю. Для того, чтобы улучшить качество расчёта скользящей, нужно увеличить тайминг. Т.е. нужно строить ЕМА не на минутных свечах, как это делается сейчас у нас, а например, на 10-ти минутных. Тогда проблема с заполняемостью свечей станет намного меньше. Детали по скайпу. 

26.06.18

Похоже, тухлый будет денёк, судя по открытию. Ну ладно, немного по теме, возможно, кто-то не знает.

Для мониторинга торгового процесса можно использовать в том числе и информацию в таблице сделок квика. В колонке «Комментарии» отображается информация о том, какой именно робот и что конкретно сделал (вошёл, вышел, бросил встречную во второй ноге).

I = вход

O = выход

V = встречная (вторая нога)

Вот картинка. Может ещё какую информацию почерпнёте 😉

 

26.06.18

Ещё раз обращаю ваше внимание на риск менеджмент!!!

В закладке «Построение портфеля» об этом всё сказано. Но точно знаю, что многие грубо нарушают. В общем, скажу по другому, может так будет проще. Формулирую! Максимально возможная поза в любой бумаге должна быть такой, что бы при любом раскладе, при любом сценарии развития событий ты не испытывал даже дискомфорта, ну, или почти не испытывал. Я уже не говорю о стрессах. Если ты начинаешь переживать по поводу возможных потерь, значит что-то не так в этом вопросе. Ты всегда должен быть спокоен как удав!!! И этим всё сказано. Если ты думаешь, что без плечей нельзя достойно зарабатывать, то ещё раз посмотри ролик, опубликованный на главной странице. И обрати внимание на размер открытых позиций в задействованных инструментах. Там ни один фьючерс не использует плечи! Смотреть.

 

25.06.18

По поводу функции «разрешённое время входа». Многие её используют и это правильно. Но вот что здесь можно добавить. Допустим, какому-то роботу вы прописали время с 17-00. Ок. Пусть так и торгует. Но ведь хочется, чтобы деньги работали более эффективно. Я имею ввиду то, что с 10-00 до 17-00 средства, зарезервированные для этого робота будут простаивать. Как вариант, можно поступить следующим образом. Создать точно такого же робота, но указать время входа с 10-00 до 17-00. И раздвижку на вход в этом роботе поставить значительно больше (1;2 ….%). В результате этот новый робот будет иногда ловить рыночные неэффективности неадекватного характера и отдача от задействованных средств способна увеличится.

24.06.18

По поводу добавления новых стратегий. 

Думаю, будет неплохо, если в свой портфель мы добавим трендовые стратегии. Алгоритмы могут быть разные. Но на данный момент хочу проработать вариант с постепенным набором позы. Платформа это делать уже умеет, но надо поработать с тестами. Надеюсь найду для этого время.