ЧАСТЬ 1

1. Пуско-наладочная процедура (выполняется один раз)

1.1 Укажите роботу директорию Вашего Quik (далее — квик)

Для этого в папке платформы откройте текстовый файл «Config.ini». Найдите в нём строчку «Quik_path».

Здесь после знака «=» необходимо прописать путь к папке квика. Например, C:\SBERBANK\QUIK Директорию можно скопировать: правой кнопкой мыши по ярлыку квика — Свойства — Рабочая папка — копируем без кавычек и вставляем. Закройте файл «Config.ini» (спросит — сохранить? — да).




1.2 Настройка квика
Запустите квик.
Перейдите по ссылке https://youtu.be/AXpsG_QjeG8 и выполните необходимые настройки, как продемонстрировано в ролике. Внимание. Ролик записан для шестой версии квика, поэтому в более свежих версиях меню настроек в квике может отличаться. Тем не менее, пункты меню, которые изложены в видео, там точно есть, и найти их будет несложно. Кроме этого в последних версиях квика в меню «система — настройки — основные — торговля» появилась функция меню «закрытие позиций» — галки нужно снять.

И ещё. В таблице параметров квика должна присутствовать колонка «Стоимость шага цены».

1.3 Время компьютера
Установите на Вашем компьютере Московский часовой пояс и автоматическую синхронизацию (время компьютера и время сервера Московской биржи должно отличаться не более чем на 10 сек.). Если Вы однажды обнаружите, что робот перестал выставлять заявки, проверьте это соответствие.



1.4 Таблица всех сделок
Зайдите в закладку «MTS» квика в торговое время и обратите внимание на «Таблицу всех сделок». В ней в режиме реального времени должны транслироваться сделки срочного рынка FORTS.

Если эта таблица во время торговой сессии пустая, необходимо связаться с брокером и потребовать включения трансляции этих данных (по умолчанию она может быть отключена).

ЧАСТЬ 2
Запуск торговли

Выполним повседневную процедуру штатного запуска торговли.

2.1 Запускаем квик, если он ещё не запущен, введя логин и пароль (не ранее чем за 30 минут до открытия торговой сессии).

2.2 Запускаем платформу PIRANHA.

Для запуска платформы зайдите в папку платформы и запустите файл UMts. exe

Ждём несколько секунд её раскрытия.

Если Ваш квик запускается от имени администратора, то и платформу нужно запускать от имени администратора.

2.3 После того, как платформа запустилась, открываем в её верхней панели закладку «Общая». Убедимся, что она «видит» Ваш квик. Об этом свидетельствует строчка «Соединение с Quik Success».

Запускаем в квике экспорт по DDE (закладка «Сервисы» — «Экспорт данных» — «Начать экспорт таблиц по DDE»).

Через несколько секунд в закладке «настройки» «пираньи» должна появиться запись: «Данные из квика обработаны, свечи сформированы, (и перечислены Ваши инструменты, выбранные в таблице обезличенных сделок, например, GZZ9, SRZ9 и т. д.). Также должны присутствовать записи: «Статус коннекта робота: DII connected», «Статус коннекта Quik: Quik connected».

Сравните Ваши результаты с этим скрином:

3. Переходим на вкладку «Торговля» платформы.

Это вкладка, где прописываются непосредственно параметры для роботов.

Каждый робот прописывается двумя строчками. Одна торгует от лонга рабочего инструмента, другая от шорта.

Для того, чтобы робот начал торговлю, необходимо включить чек-бокс «Start» этого робота:

При этом должна быть включена кнопка «Нарубить бабла» в нижней панели платформы:

В результате в квике должны появиться активные заявки по рабочему инструменту (рабочий инструмент в табл. параметров прописан первым). Эти заявки в процессе торговли будут перемещаться в соответствии с рыночными изменениями, а точнее — в соответствии с изменениями в котировках индикаторного инструмента.

Внимание!

При поставке платформы могут быть уже включены несколько роботов.
Но первый запуск торговли нужно делайте аккуратно, запуская в торговлю постепенно по одному роботу. Можно при моём непосредственном участии путём демонстрации Вашего экрана по скайпу.

На парной торговле, при входе рабочего инструмента в позицию, в индикаторном инструменте должна быть сразу же открыта позиция противоположного направления (если только это не «зеркальная пара»). В квике это будет видно в таблице «Позиции по клиентским счетам» а также на графиках. В платформе же подтверждением того что вариант открыл позицию, служит колонка «Pos». В этой колонке робот каждый раз при входе в позицию указывает размер открытых позиций по каждому из задействованных инструментов (через точку с запятой).

При выходе из позиции это поле обнуляется (становится снова пустым).
Остановка торговли всех включённых роботов осуществляется нажатием кнопки «Стоп» (она же «Нарубить бабла» в неактивном состоянии").

Остановка торговли какого-то отдельного робота осуществляется снятием галочки в чек боксе «Start» в соответствующей строчке.

Конец торговой сессии. Остановка торговли и закрытие платформы.

Остановите робота нажатием кнопки «Стоп» (галочки в чек боксах снимать не нужно, завтра они продолжат торговлю). Остановите в квике экспорт по DDE (закладка «Сервисы» — «Экспорт данных» — «Остановить экспорт таблиц по DDE»). Закройте робота (крестик в правом верхнем углу). Закройте квик. Открытые платформой позиции переносятся через ночь. С утра платформа продолжит торговлю с учётом открытых ранее позиций.

Предусмотрена настройка времени автоматической остановки торговли со снятием всех активных заявок. Это, как правило, удобно для восточных регионов.

Обобщим информацию 2-й части.

Порядок запуска и остановки повседневной торговли.

Запуск и остановка торговли должны всегда выполняться в строгом порядке, так же, как мы это проделали при запуске тестового робота. Давайте ещё раз обозначим порядок действий.



Запуск торговли

1. Запускаем квик, введя логин и пароль (можно за 30 минут до начала торгов, не ранее).

Нужно убедиться, что квик подключился к серверу биржи (об этом свидетельствует обновление информации в таблицах и графиках квика).

2. Запускаем платформу (файл UMts. exe).

3. С началом торгов включаем экспорт по DDE и убедимся, что данные из квика обработаны, свечи сформированы (закладка «Общая» платформы).

4. Включаем кнопку «Нарубить бабла». Рабочие варианты (роботы) нами уже выбраны и включены ранее.



Остановка торговли (в 23−50 по Мос.вр.)

Выполняем всё в обратном порядке относительно запуска.

1. Нажимаем кнопку «Стоп» робота. В колонке «старт» выключать роботов не нужно, иначе завтра придётся включать их снова. Убедились, что в квике все заявки сняты, на это требуется время.

2. Останавливаем в квике экспорт по DDE (закладка «Сервисы» -«Экспорт / импорт данных» — «Остановить экспорт таблиц по DDE»).

3. Закрываем робота (перекрестие в верхнем правом углу).

4. Закрываем квик.

При настройке автоматической остановки платформа сама снимет заявки и закроется. По умолчанию автоматическая остановка включена на 23:55:00 по Моск. вр.

И ещё.
Установите в квике настройки в закладке «система» — «соединения» как на скрин-шоте:

Важно!

Если остановка торговли происходит во время торговой сессии, до 23−50, то платформа сама снимет активные заявки (не путать с открытыми позициями). После 23−50 + 2...3 мин. биржа отключится, платформа снять заявки не сможет, и они останутся на утро. Необходимо при старте проверять, чтобы на утро в квике не осталось активных заявок, т.к. платформа вчерашние заявки не контролирует. Если же заявки остались (они отображаются в квике красным цветом в табл. заявок), их нужно снять ручками до начала торгов.

ЧАСТЬ 3
Эксплуатация платформы

Ваша задача заключается в следующем:
Самостоятельно или с моим участием разработать свой портфель роботов.
Корректно осуществлять процесс повседневной торговли (запуск, остановка, контроль).

1. Рабочее место.
Лучше расположить и квик на своём рабочем столе таким образом, чтобы половину рабочего стола (по ширине) занимала платформа, и половину квик. Примерно так:

В этом случае Вам будет удобно работать, т.к. любые действия, совершаемые в платформе, Вы сможете тут же визуально отслеживать в квике, не переключаясь между этими программами. Например, включили какой-то вариант, в платформе — сразу же увидели новую выставленную заявку в квике. Выключили — убедились, что заявка снята и т. д.



2. Всё ли сейчас в порядке?
В периоды низкой волатильности и отсутствия сделок иногда может возникнуть вполне понятное желание убедиться, всё ли нормально на данный момент времени в технической связке Квик-Платформа. Для этого можно остановить торговлю кнопкой «Стоп». Свидетельством того, что проблем нет, должно стать снятие всех активных заявок в квике.

3. Транзакции
3.1 Кол-во транзакций за торговую сессию
В связи с тем, что платформа торгует посредством постоянного перемещения лимитных заявок, согласно прописанного алгоритма, необходимо напомнить о том, что биржей в 2011 г. введены штрафные санкции в отношении количества транзакций. Актуальный порядок применения этих санкций можно уточнить на сайте биржи, но до 2016 г. ситуация была такая. Для того чтобы избежать штрафов, количество транзакций должно быть не более, чем

С = Б.сб. * 40

Где С — кол-во транзакций за сессию, включая вечернюю.

 Б.сб. — сумма биржевых сборов за сессию, включая вечернюю.

Другими словами, кол-во транзакций должно быть не более, чем размер биржевой комиссии (в руб.), умноженный на сорок. Например, при 10 000 транзакций размер биржевой комиссии должен быть не менее 10 000/40 = 250 руб.

Но, если кол-во транзакций менее 2000, то штрафные санкции вообще не применяются.

С целью контроля кол-ва транзакций в платформе предусмотрен счётчик. Он находится в нижней панели справа от кнопки «Uncheck». Его показание в режиме торговли, разумеется, будет меняться в большую сторону.

Вообще говоря, в штатном режиме кол-во транзакций при торговле роботом в разы меньше, чем «штрафной порог». Это реализовано с помощью логики оптимизации транзакций.

Однако, не смотря на оптимизацию, необходимо периодически контролировать счётчик транзакций, т.к. могут возникнуть нештатные ситуации. Например, в случае, если Вы включили слишком большое кол-во вариантов (больше чем позволяет Ваше ГО), робот будет отправлять заявки, а биржа тут же отвергать и так далее по кругу. А, так же могут быть и другие причины, например, технического плана, когда из-за некорректного ответа брокерского или биржевого сервера робот может получить искажённую информацию о судьбе той или иной транзакции. Но все эти ситуации маловероятны.

В случае, если Вы обнаружили неадекватное непрекращающееся в течение минуты и более увеличение кол-ва транзакций, не сопровождающееся изменениями в таблице активных заявок, это говорит о том, что биржа по какой-то причине их отвергает, а значит необходимо принимать меры. А именно, остановить робота нажатием кнопки «СТОП» и постараться выяснить причину произошедшего. Небольшой скачёк кол-ва транзакций на первой минуте начала клиринга допустим.

Если кол-во транзакций «перевалит» за выставленный Вами лимит, прописанный в закладке настроек «Общая»:

, то поле со счётчиком будет мигать красным цветом. У каждого пользователя эта цифра имеет своё адекватное, прописанное им самим, значение.

3.2 Частота транзакций.
С недавних пор некоторые брокеры, например, «Открытие» ввели штрафные санкции за излишнюю частоту транзакций. Тот же «Открытие» каждую транзакцию свыше 20/сек. штрафует 2 руб.

Поэтому в функционале платформы есть возможность контролировать такой параметр как «максимально допустимая частота транзакций». Это строчка «Trans = 20» в файле «Config.ini» платформы. Вы можете самостоятельно менять это значение, но по умолчанию оно равно 20.

4. Папка с историей всех сделок ФОРТС.
Уведомляю, что после первого запуска робот, при его закрытии создаст папку на диске «С» с названием «Robinzon Common Files». В эту папку он ежедневно будет сохранять информацию из таблицы всех сделок квика за каждый день торговли. Эта история ему нужна для расчетов скользящих средних. Ведь в квике присутствуют данные только за сегодняшний день, а для корректной торговли этого недостаточно…

5. Безопасный режим торговли. Особенно актуален для тех, кто не располагает возможностью непрерывно контролировать процесс торговли.
В данном случае под термином «безопасный» подразумевается такой режим торговли, при котором заявки в рабочем инструменте будут выставляться только в том случае, если вероятность её исполнения сразу же после выставления будет близка к 100%. Т. е. если расчетное значение цены заявки, например, на покупку будет = или > цене лучшего бида, то заявка выставится. А если это рассчитанное значение цены заявки меньше, то не выставиться, т.к. в этом нет необходимости, она всё равно в ближайшее время не исполнится. Таким образом, даже если у Вас будет включено очень большое количество роботов, при безопасном режиме заявок в стакане просто не будет. А если и будет, то одна две в цене лучшего аска/бида, а не десятки или сотни. Что это даёт и зачем это нужно? С одной стороны, отказ от использования этой функции предполагает постоянное нахождение лимитных заявок в стаканах рабочих инструментов, и их корректное перемещение в зависимости от рыночной ситуации в индикаторных инструментах, что в свою очередь иногда позволяет «ловить» рыночные неэффективности (мгновенные скачки котировок и столь же быстрые их откаты). С другой стороны, нужно правильно оценивать и свои риски.

С чем они связаны? Да, если у Вас есть возможность непрерывно контролировать процесс торговли, то риск минимален, т.к. в случае обрыва связи Вы сможете своевременно это обнаружить, позвонить брокеру и отдать голосовое поручение на снятие всех лимитных заявок. А вот если Вы контролируете торговлю в течение дня лишь периодически, то возникает риск бесконтрольного обрыва связи (интернет, электричество…). Нужно понимать, что в этом случае Вы обнаружите форс-мажор с опозданием и Ваши лимитные заявки, выставленные роботами, так и останутся в биржевых стаканах, пока их не «съедят». Соответственно, платформа из-за отсутствия связи не сможет захеджироваться второй ногой и всё это может закончиться неприятностями. Так что выбирайте тот вариант, который Вам больше подходит.

Для включения безопасного режима торговли нужно в файле «Config.ini» параметр Not_set сделать = 100 (не безопасный режим = 0). Или в закладке «Общая»:

Так же есть возможность для каждого робота прописывать это значение индивидуально, непосредственно в табл. параметров. Это колонка NotSet. Если в общих настройках стоит значение 100, а в отдельном роботе 0, то значение для этого робота будет применяться из таблицы, т. е. будет = 0. Если значение в колонке NotSet отсутствует, то оно берётся из общих настроек.

6. Встроенная функция статистики реальной торговли.
Функционал платформы позволяет анализировать результаты реальной торговли по любому из задействованных роботов или группе роботов. Прежде чем воспользоваться этой функцией, Вам необходимо открыть текстовый фал «comis.txt» и проставить совокупный размер Вашей комиссии (биржевой + брокерский) по каждому из торгуемых инструментов. Те значения, которые установлены при поставке робота, нужно подкорректировать под Ваш брокерский тарифный план. Сделки, совершаемые роботом, сохраняются за каждый день в папке «my deals». При расчете статистики платформа берёт данные из этой папки.

Для расчета результатов нужно зайти в закладку «Статистика» платформы, заполнить необходимые поля и нажать кнопку «Рассчитать». Тут всё просто.

Информация отображается как в цифровом, так и в графическом виде:

Время начала расчётов статистики для каждого робота удобнее брать непосредственно из табл. параметров. Для этого нужно поставить флажок в строке «Брать время начала расчётов из вариантов» а в таблице параметров в колонке «St.D» указать дату и время.

7. Контроль соответствия открытых позиций.
Для тех, кто торгует несколько роботов одновременно, будет полезна функция контроля соответствия открытых позиций. Речь идёт о том, что совокупный размер открытых позиций в квике, безусловно должен соответствовать совокупному размеру открытых позиций в платформе по любому из задействованных инструментов и в любой момент времени. Данная функция включения не требует, она работает на авто — пилоте и сверяет данные каждые 5 сек. Если обнаружится несоответствие, то платформа проинформирует Вас об этом красной строчкой «Несоотв. поз» в нижней панели.

Более детальная информация о том, что именно не соответствует, будет изложена в окне «Соответствие позиций» в закладке «Статистика». Для приведения в соответствие нужно вмешаться руками и совершить сделки таким образом, чтобы привести показания квика к показаниям робота. Например, докупить 1 контракт Газпрома.

Вообще, в штатном режиме никаких несоответствий не возникает. Но дополнительный контроль не помешает.

8. «Встречная не прошла. GZU V=1»
Маловероятно, но платформа может бросить такое сообщение на центр экрана. Это дополнительная защита на тот случай, если по каким-то причинам не удалось совершить сделку по второй ноге. Причины могут быть разные. Например, нехватка средств по Вашему счёту вследствие неправильно рассчитанного количества торгуемых роботов или вследствие неожиданного (у них это бывает…) повышения Биржей уровня ГО…

Ваши действия следующие. Ознакомьтесь с информацией, изложенной в этом окне, что бы уяснить какой именно инструмент и в каком количестве не удалось купить (V = 1) или продать (V = -1), закройте окно и выполните соответствующие действия (например, сокращение задействованного ГО и совершение отвергнутой сделки руками).

9. Экспирация.
Не забывайте о своевременном переходе на новые контракты, желательно за день, два до экспирации. Лучше воспользоваться какой-нибудь напоминалкой.

Для перехода на новые контракты необходимо внести изменения как в квике, так и в платформе. В квике переход осуществляется согласно видео https://www.youtube.com/watch?v=-zRavch03nE

А в платформе — с помощью функции замены контрактов (закладка «Действия» — «Замена контрактов»).

Внимание. Нефть марки Брэнт экспирируется 1-го числа каждого месяца. В платформе замену контрактов в нём выполнять с помощью ручного исправления непосредственно в таблице параметров.

И ещё один немаловажный момент в этом вопросе. Исходя из того, что возможно некоторые рабочие пары используют в Вашей торговле довольно длинные скользящие, то важно, чтобы в истории сделок было достаточно информации. А посему за 3−5 дней до экспирации необходимо проверить есть ли новые контракты в таблице всех сделок квика и при необходимости их добавить.

10. Лицензионный ключ.
Продление лицензии осуществляется путём замены файла «thekey.umk» в папке с роботом, который Вам предоставляется после оплаты очередного периода.

Количество целых дней до окончания срока действия лицензии отображается в правом нижнем углу платформы.

Ноль будет Вас информировать красным цветом, но торговать при нуле ещё можно.

Структурированную информацию о функционале платформы в Excel-формате скачайте по ссылке (планируется обновление) https://yadi.sk/d/Zqm3ApCFmAH49


По всем вопросам обращайтесь в Skype: robin.zon4.