Поковырялся немного в квике, Наткнулся на табличку «Состояние счёта». И с помощью простейшего редактирования этой таблицы получил довольно удобный вариант для анализа ситуации в вопросе «перекоса».
Отфильтровал так, чтобы лонговые и шортовые позы находились по-отдельности (на картинке шортовые сверху, лонговые снизу).
В итоге можно делать так. Нажимаем в пиранье «стоп» минут за 5 до конца вечерней сессии. Прикидываем направление и величину перекоса и докупаем / допродаём фьюч на индекс в необходимом количестве.
При желании, для удобства расчёта, можно воспользоваться экспортом в Excel.
Описанные танцы с бубнами не являются обязательным действием. Но при желании хедж можно делать как описано.
И ещё. На мой взгляд целесообразно делать хедж при сильном расхождении лонгов и шортов. Наверное не обязательно высчитывать всё до копейки и суетиться при перекосе в 10%.
И конечно, потребуется дополнительное ГО…
Да... И надо ещё не забыть потом этот хедж закрыть. Когда именно? Тот ещё вопросик. По ситуации. Когда соотношение совокупный лонг/шорт без учёта хеджа более менее выровняется.
