Парный трейдинг в классическом исполнении.
Торгуется SP против SR.
Корреляция в данной паре на протяжении уже многих лет остаётся на достойном уровне.
График реальной доходности за 11 месяцев выглядит так:

Диверсификация, как и в других парах, должна присутствовать. Но даже при этом в начале графика мы видим сползающий боковик длинной в 3 месяца…
Немного цифр.
Количество роботов = 14
Количество контрактов 35+35=70. Грубый подсчёт доходности при среднем ГО=3000р. показывает примерно 45% годовых от ГО. Это нормально.
Как мы это торгуем.
Применяется 2 подхода.
Первый — стандартный, при котором при заходе первой ноги сразу же входит вторая для хеджа. Первая нога всегда находится в «стакане» и Биржевую комиссию не платит, т.к. по рынку не бьёт. Вторая нога, соответственно, платит.
Второй — так называемая по-ногая торговля, при которой выставляются лимитные заявки на обоих инструментах. Недостаток этого метода в том, что хедж не всегда гарантирован. Преимущество в том, что размер Биржевой комиссии на обоих инструментах равен нулю, в силу последних изменений в комиссионной политики Биржи.
Пример первого метода — в табл. Default. tvr2.
Строки 3−6 (рабочие первые 2)
Пример второго метода — в табл. Default. tvr2.
Строки 100−108 (рабочие первые 4)