Парный трейдинг в классическом исполнении.
Торгуется SP против SR.
Корреляция в данной паре на протяжении долгого времени остаётся на высоком уровне.
При поставке платформы Пиранья будут прописано несколько роботов на данной паре.
График реальной доходности по состоянию на 18.08.2023:
Доп. информация

01.04.2023
Диверсификация, как и в других парах, должна присутствовать. Но даже при этом в начале графика мы видим сползающий боковик длинной в 3 месяца… Это, кстати, вообще не редкость на любых роботах, а бывает и хуже…
Немного цифр.
Количество роботов = 13 (13 от лонга+13 от шорта = 26 вариантов).
Грубый подсчёт доходности показывает примерно 35% годовых от ГО (биржа даёт 4-е плечо). Это нормально, но и не супер.
Как мы это торгуем.
Применяется 2 подхода.

Первый — стандартный, при котором при заходе первой ноги сразу же входит вторая для хеджа. Первая нога всегда находится в «стакане» и Биржевую комиссию не платит, т.к. по рынку не бьёт. Вторая нога, соответственно, платит.

Второй подход — так называемая по-ногая торговля, при которой выставляются лимитные заявки на обоих инструментах. Недостаток этого метода в том, что хедж не гарантирован. Преимущество в том, что размер Биржевой комиссии на обоих инструментах равен нулю (в силу последних изменений в комиссионной политике Биржи).

Made on
Tilda