Стратегия: 3−1
Парный трейдинг SP / SR
Парный трейдинг в классическом исполнении (с хеджем).
Торгуется SP против SR.
Корреляция в данной паре на протяжении долгого времени остаётся на высоком уровне.
При поставке платформы Пиранья прописано несколько роботов на данной паре.
Дата последнего обновления графика 17.03.2024.
Торгуется SP против SR.
Корреляция в данной паре на протяжении долгого времени остаётся на высоком уровне.
При поставке платформы Пиранья прописано несколько роботов на данной паре.
Дата последнего обновления графика 17.03.2024.
Изменения и дополнения
01.04.2023
Диверсификация, как и в других парах, должна присутствовать. Но даже при этом в начале графика мы видим сползающий боковик длинной в 3 месяца… Это, кстати, вообще не редкость на любых роботах, а бывает и хуже…
Немного цифр.
Количество роботов в приведённом примере = 13 (13 от лонга+13 от шорта = 26 вариантов).
Грубый подсчёт доходности показывает примерно 35% годовых от ГО (биржа даёт 4-е плечо). Это нормально, но и не супер.
Как мы это торгуем.
Подход стандартный, который предполагает, что при заходе первой ноги сразу же входит вторая для хеджа. Первая нога всегда находится в «стакане» и Биржевую комиссию не платит, т.к. по рынку не бьёт. Вторая нога, соответственно, платит.
Диверсификация, как и в других парах, должна присутствовать. Но даже при этом в начале графика мы видим сползающий боковик длинной в 3 месяца… Это, кстати, вообще не редкость на любых роботах, а бывает и хуже…
Немного цифр.
Количество роботов в приведённом примере = 13 (13 от лонга+13 от шорта = 26 вариантов).
Грубый подсчёт доходности показывает примерно 35% годовых от ГО (биржа даёт 4-е плечо). Это нормально, но и не супер.
Как мы это торгуем.
Подход стандартный, который предполагает, что при заходе первой ноги сразу же входит вторая для хеджа. Первая нога всегда находится в «стакане» и Биржевую комиссию не платит, т.к. по рынку не бьёт. Вторая нога, соответственно, платит.
