Стратегия: 3−1

Парный трейдинг SP / SR

Парный трейдинг в классическом исполнении (с хеджем).
Торгуется SP против SR.
Корреляция в данной паре на протяжении долгого времени остаётся на высоком уровне.
При поставке платформы Пиранья прописано несколько роботов на данной паре.

Дата последнего обновления графика 21.07.2024.
Изменения и дополнения
    01.04.2023
    Диверсификация, как и в других парах, должна присутствовать. Но даже при этом в начале графика мы видим сползающий боковик длинной в 3 месяца… Это, кстати, вообще не редкость на любых роботах, а бывает и хуже…
    Немного цифр.
    Количество роботов в приведённом примере = 13 (13 от лонга+13 от шорта = 26 вариантов).
    Грубый подсчёт доходности показывает примерно 35% годовых от ГО (биржа даёт 4-е плечо). Это нормально, но и не супер.
    Как мы это торгуем.
    Подход стандартный, который предполагает, что при заходе первой ноги сразу же входит вторая для хеджа. Первая нога всегда находится в «стакане» и Биржевую комиссию не платит, т.к. по рынку не бьёт. Вторая нога, соответственно, платит.
    Made on
    Tilda