Индексный арбитраж. Тестирование в TSLab.
Стратегия трейдинга:
Индексный арбитраж на RI без хеджа
Индикатор — MX+Si

Эта методика основана на корреляции между RI и корзиной MX+Si. Да, всё довольно просто.
Серьёзное преимущество перед стратегией 2−1 в том, что тестировать можно на дистанции в несколько лет.
Тестирование

Соответствие тестов и реальной торговли удовлетворительное с плюсом.
Контейнер для данной стратегии

Таблица оптимизации при запуске контейнера будет иметь такой вид:

Скрины из Пираньи с наглядными пояснениями параметров отправлю по запросу (скайп или почта).
Комиссия только брокерская. И практически не имеет значения будет это 1.р. или 0,1р. Даже не стал в контейнере прописывать этот параметр.
W для Si — параметр довольно интересный, и на мой взгляд, с ним можно и нужно поработать. Примерный диапазон для тестирования указан на скрине.
W для MX рассчитывается автоматически путём деления стоимости RI в п.п. на стоимость MX, значение выведено на график. Его в пиранье надо будет иногда, хотя и довольно редко, корректировать.

Изменения и дополнения
TSLab — поставщик данных для RI
TSLab — поставщик данных для RI
11.12.2024
При тестировании RI против чего угодно нужно создать отдельный поставщик данных для RI, в котором будет указано, что шаг цены = 10, а шаг лота 0,1. Иначе, если брать данные из общего поставщика, рез-ты тестов будут совсееееееееем другие. Если что, обращайтесь в скайп.
Made on
Tilda