Индексный арбитраж. Тестирование в TSLab.
Стратегия трейдинга:
Индексный арбитраж на RI без хеджа
Индикатор — MX+Si
Эта методика основана на корреляции между RI и корзиной MX+Si. Да, всё довольно просто.
Серьёзное преимущество перед стратегией 2−1 в том, что тестировать можно на дистанции в несколько лет.
Индексный арбитраж на RI без хеджа
Индикатор — MX+Si
Эта методика основана на корреляции между RI и корзиной MX+Si. Да, всё довольно просто.
Серьёзное преимущество перед стратегией 2−1 в том, что тестировать можно на дистанции в несколько лет.
Тестирование
Соответствие тестов и реальной торговли удовлетворительное с плюсом.
Контейнер для данной стратегии
Таблица оптимизации при запуске контейнера будет иметь такой вид:
Соответствие тестов и реальной торговли удовлетворительное с плюсом.
Контейнер для данной стратегии
Таблица оптимизации при запуске контейнера будет иметь такой вид:
Скрины из Пираньи с наглядными пояснениями параметров отправлю по запросу (скайп или почта).
Комиссия только брокерская. И практически не имеет значения будет это 1.р. или 0,1р. Даже не стал в контейнере прописывать этот параметр.
W для Si — параметр довольно интересный, и на мой взгляд, с ним можно и нужно поработать. Примерный диапазон для тестирования указан на скрине.
W для MX рассчитывается автоматически путём деления стоимости RI в п.п. на стоимость MX, значение выведено на график. Его в пиранье надо будет иногда, хотя и довольно редко, корректировать.
Изменения и дополнения
