Таблица параметров платформы "PIRANHA"
Внешний вид таблицы:
Cокращения, применяемые ниже по тексту:
Р.И.- рабочий инструмент
И.И.- индикаторный инструмент
МА (Moving Average) — скользящая средняя
# - Номер варианта (робота)
Start — Включение/выключение варианта (робота)
Не нужно каждый день включать и выключать варианты. Они включаются один раз, при выборе вариантов. Дальнейший повседневный запуск и остановка торговли осуществляется кнопкой «нарубить бабла/стоп».
Kill All — Снять заявки в данном варианте (на время). Повторное нажатие возвращает штатный режим торговли.
Применяется для временного снятия заявок. Можно использовать в качесве проверки взаимодействия робота с квиком. Если все активные заявки снимаются, то всё в порядке.
Out — Торговать вариант только на выход.
Используется в случае, если необходимо, чтобы вариант, находящийся в позиции, после выхода из неё больше не заходил. Варианты, не находящиеся в позиции при включении этой функции, просто не будут торговать.
InL1 — Входить не хуже чем в варианте № …
Применяется для использования фильтров. Ссылка на номер варианта, относительно которого цена входа не может быть хуже. Т. е. покупка не может быть выше, чем в строке, которая указана, а продажа не может быть ниже.
Порой, в рабочем варианте не возможно прописать все желаемые требования. Например, торгуя относительно 50 ти-периодной скользящей, Вы понимаете, что для более качественной и коррректной торговли необходимо учесть ситуацию относительно более длинной скользящей, например со значением 500 или 5000. Для этого достаточно применить фильтр. Фильтром этим будет служить дополнительная строчка, в которой нужно прописать параметры, соответствующие параметрам вашего фильтра. А в рабочем варианте, в колонке InL1 прописать номер строки, в которой расположен фильтр.
InL2 — Входить не лучше чем в варианте № …
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена входа не может быть лучше.
Аналогично InL1. Но на практике вряд ли пригодится. Сделано, скорее, на всякий случай…
OutL1 — Выходить не хуже чем в варианте № …
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена выхода не может быть хуже.
Аналогично InL1, но для выхода…
OutL2 — Выходить не лучше чем в варианте № …
Ссылка на номер варианта, относительно которого цена выхода не может быть лучше.
Как ни странно, находит реальное применение. Например, в рабочем варианте, использующем довольно малую скользящую, Вы включили функцию Mblock. Напомню, что данная функция Mblock прекращает (блокирует) расчёт скользящей средней сразу после входа в позицию. В связи с чем, после входа значение скользящей не меняется и, следовательно, открытая в этом варианте поза либо закроется в плюс, либо вообще никогда не закроется… Так вот, применение данной функции сравнения (выход не лучше) позволяет всё же ограничить убытки по рабочему варианту в случае не благоприятного развития событий… Если более предметно, то можно рассмотреть такой пример. В рабочем варианте Вы прописали торговать относительно 10-митной скользящей. Поскольку тайм-фрем скользящей очень маленький, то Вы понимаете, что потенциальная прибыль данного варианта очень быстро будет «таять «по причине того что 10-ти минутная скользящая довольно быстро бежит за ценой. И во-избежание таких быстрых потерь Вы включили функцию Mblock. Таким образом Вы решили проблему с распадом потенциальной прибыли. Но приобрели новую проблему, которая не ограничивает убытки. А для того чтобы решить эту новую проблему Вы как раз и применяете функцию «выход не лучше … «. С этой целью прописываете параметры для выхода в другом варианте, но так, чтобы скользящая средняя в этом варианте имела значительно больший тайм-фрейм. И ещё один важный момент. Если Вы применяете ф-ю «выход не лучше … «, то необходимо чтобы вход был тоже не хуже данного варианта .
V0-V6 — Коэф-т веса
Предназначен для приведения задействованных инструментов к одинковому масштабу. Для Р. И. всегда = 1. Для И. И рассчитывается нами и прописывается.
Для того чтобы рассчитать коэф-т веса, нужно кол-во торгуемых контрактов И.И. разделить на кол-во торгуемых контр-в Р.И. W = Vи.и. / Vр.и. Например, торгуется МХ против корзины из 3-х инструментов. V mx = 1, V gz = 4, Vsr = 5, Vlk = 2. В этом случае Wgz = 4/1 =4, Wsr = 5/1=5, Wlk = 2/1=2. Но будьте внимательны! Есть инструменты, в которых стоимость шага цены в рублях не равна шагу цены в пунктах. Например мини МХ (фьючерс на МХ-мини, стоимоть шага в рублях в 10 раз больше чем в пунктах…). Спецификация котнрактов на сайте биржи moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act. Если не уверены можно обратиться ко мне.
C — Параметр скользящей средней (MA)
Первое значение в этой колонке отвечает непосредственно за тайм-фрейм МА (в минутах), а через точку с запятой указывается частота перерасчёта этой МА (в секундах). Возможность регулировки частоты перерассчёта предназачена для оптимизации использования ресурсов компьютера. Это значение можно везде указать = 60 (1 минута), т. к чаще рассчитывать это значение просто нет смысла.
N — Коэффициент, отвечающий за величину раздвижки при открытии позиции.
Указанное Вами в этой колонке значение будет умножено на стоимость рабочего инструмента в данный момент времени.
P — Коэффициент, отвечающий за величину раздвижки при выходе из позиции.
Смысл данного параметра такой же, как и у параметра N, с той лишь разницей, что он отвечает за величину раздвижки для выхода.
При Р = 0 предполагается выход из позиции при возврате спреда к МА. При P = -0,002 предполагается, что выход из позиции осуществляется не доходя до МА на величину 0,002 от стоимости рабочего инструмента. При P = 0,002 предполагается, что выход из позиции осуществляется при уходе раздвижки в другую сторону на расстояние 0,002.
SM — Оптимизация количества транзакций
Функция, предназначенная для уменьшения кол-ва транзакций с целью избежания штрафных санкций со стороны биржи и (или) брокера.
Без лишней конкретики можете поставить такие параметры 1;1;0.5;1 Но при необходимости эти параметры можно подкорректировать (при личном обращении).
SrSv — Параметр, предназначенный для анализа ближайшей исторической волатильности.
Его пока не трогайте, в большинстве случаев он нам не понадобится.
MBlock — Блокировка расчета МА после входа в позицию.
Функция предназначена для блокировки значений МА раб-го и инд-го инстр-в сразу после входа в позицию.
Применяется, в основном, в тех случаях, когда торговля ведётся относительно довольно маленькой скользящей. После выхода из позиции расчёт скользящей вновь возобновится. Доп. инф-ю смотри в описании OutL2.
Mode — Направление торговли варианта (строки).
1 — только LONG, -1 — только SHORT, пусто — в обе стороны (пока не применять !).
Каждый робот, протестированный на истории, прописывается в платформе двумя строчками. Одна торгует рабочий вариант от лонга, другая — от шорта.
St.D — Дата и время включения варианта в торговлю.
Если заполнить это поле, то при расчёте статистики реальной торговли в этом варианте будет использоваться именно эта дата и время. Но ещё необходимо в закладке «статистика» поставить галочку в поле «Брать время начала расчёта из вариантов»:
Made on
Tilda