Стратегия трейдинга:
Статистический арбитраж.
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ без хеджа
Код 7−1−1
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа. В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ). Вход в позицию происходит при отклонении Ф.А. в направлении схождения с индексом. Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, что важно. Лично у меня в данный момент применяется 10 шт., планирую добавлять.
О доходности. Если исходить из результатов тестов (а это ничего не гарантирует в будущем) на 26 бумагах, то в период с 01.01.2023 по 30.03.2024 доходность составляет около 17% годовых (от чистой стоимости задействованных средств, не от ГО).
На практике стратегия торгуется недавно, примерно с середины февраля 2024 г. (график справа). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Существенный момент. Соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Уверен, значимость данного факта вы оцените по достоинству…
И да, скрипты в последнее время были существенно доработаны.
О параметрах.
При работе со скриптом надо рассматривать диверсификацию в таких вопросах как:
1. Рабочий инструмент
2. Кол-во контрактов
3. Коэф. веса (W1)
4. Frld
5. UMA3, UMA1
6. con1, con2, con5
7. Возможно, разрешённое время для входа в позицию.
Для консультации по непонятным моментам обращайтесь в Skype.
Ссылка на скрипт находится в ограниченном блоге, запись от 03.05.2024
Параметры торговли в этом скрипте довольно случайные, и с ними надо будет поработать, возможно с применением функции оптимизации.
Данный скрипт должен показывать вот такой результат: