Статистический арбитраж. Торговля на MN.
Стратегия трейдинга:
Статистический арбитраж.
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ без хеджа
Код 7−1−1

Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа. В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ). Вход в позицию происходит при отклонении Ф.А. в направлении схождения с индексом. Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, что важно. Лично у меня в данный момент применяется 10 шт., планирую добавлять.

О доходности. Если исходить из результатов тестов (а это ничего не гарантирует в будущем) на 26 бумагах, то в период с 01.01.2023 по 30.03.2024 доходность составляет около 17% годовых (от чистой стоимости задействованных средств, не от ГО).
На практике стратегия торгуется недавно, примерно с середины февраля 2024 г. (график справа). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Существенный момент. Соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Уверен, значимость данного факта вы оцените по достоинству…
И да, скрипты в последнее время были существенно доработаны.
О параметрах.
При работе со скриптом надо рассматривать диверсификацию в таких вопросах как:
1. Рабочий инструмент
2. Кол-во контрактов
3. Коэф. веса (W1)
4. Frld
5. UMA3, UMA1
6. con1, con2, con5
7. Возможно, разрешённое время для входа в позицию.
Для консультации по непонятным моментам обращайтесь в Skype.

Обратите внимание на то, что раздвижка для входа в шорт значительно больше, чем для лонга. Но это уже на ваше усмотрение.

Ссылка на скрипт находится в ограниченном блоге, запись от 03.05.2024
Параметры торговли в этом скрипте довольно случайные, и с ними надо будет поработать, возможно с применением функции оптимизации.
Данный скрипт должен показывать вот такой результат:
Изменения и дополнения
04.05.2024
В закрытом блоге разместил скрины из Пираньи для параметров этого скрипта.
Прописанный в Пиранье Frld = 4/1 означает, что для колонки "С" применяется Frld = 4, а для "Е"=1.

Пояснения по скрипту:
UMA - в скрипте - это МА-шка от Юдина, есть такой трейдер. Пришлось сделать свою МА-шку, т.к. для неликвидов, а их у нас большинство, нормального подхода для её расчёта я в тслабе не нашёл.
UMA1 - это параметр "Е" в Пиранье. Диапазон значений в нём можно рассматривать от 1 до 10
UMA3. Диапазон значений в нём можно рассматривать скорее всего от 5 до 100 (при Frld=10 мин.). Шаг переборки при оптимизации можно брать например 5 или 10.
Frld. 10 мин., 20, 40 или 100. Соответственно, в Пиранье это будут значения 4;3;5; или 6.
Раздвижки на вход/выход - шаг переборки 0,001 будет нормально. Кстати на выход можно рассматривать даже небольшие отрицательные значения. Например -0,001; -0,002.
Колонка "SM". Здесь на практике нужно менять только 1-е и 2-е значение, округлять до целого значения.
1-е = 0,0003 от стоимости инструмента
2-е = 0,001 от стоимости инструмента

Напоминаю, что у нас есть страница со склеенными котировками: https://yuriy-yudin.ru/skleennye_kotirovki
Made on
Tilda