Стратегия трейдинга:
Статистический арбитраж.
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ без хеджа
Код 7−1−1
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа.
В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ).
Вход в позицию происходит при значимом отклонении Ф.А. от индекса. Выходим — при схождении.
Согласен, звучит довольно наивно. Но и тесты и практика подтверждают возможность неплохого дохода при грамотном подходе к этой стратегии. Тут многое кроется в деталях…
Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, коих у нас большинство. Это важно для диверсификации. Т. е. по состоянию на июнь 2024 г. количество инструментов может быть и 20 и 30.