Доходность.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность за последние 4,5 года была около 15% (от чистой стоимости задействованных средств, не от ГО).
На практике стратегия торгуется недавно, примерно с середины февраля 2024 г. (динамика эквити на графике). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Существенный момент. Сейчас соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Качество тестирования в последнее время повысилось, благодаря некоторым доработкам скриптов.

Тестирование. Наиважнейший момент при разработке параметров.
Напомню, в моих портфелях есть также роботы, не поддающиеся тестированию и их много, и они очень даже привлекательны. Но об этом позже, на разборе индексной торговли.
Итак. Скрипты которыми я сейчас пользуюсь в программе TSLab, имеют сейчас довольно мудрёный вид. А потому я предлагаю и вам и себе облегчить задачу. Вместо скриптов мы, без лишнего погружения, будем использовать контейнеры, в которых можно будет менять инструменты и оптимизировать основные параметры.

Пояснения к выше обозначенным параметрам.
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию, разумеется не включать.
«con1» — раздвижка на вход
«con5» — раздвижка на выход
«UMA3» — это МА-шка от Юдина (есть такой начинающий, подающий надежды, трейдер с 17 летним стажем). Пришлось сделать свою МА-шку, т.к. для неликвидов, нормального подхода для её расчёта я в тслабе не нашёл.
«y» — коэф-т, применяемый для раздвижки шортового варианта. Т. е. раздвижка для шорта будет в «у» раз больше, чем для лонга. Лично моё мнение таково, что шорты намного опаснее лонгов. Предел падения у бумаги есть, а предела роста практически нет… Поэтому и потенциал потерь от шорта не ограничен.

Параметры для торговли отбираем по результатам оптимизации на основе личных предпочтений: доходность, макс. просадка, фактор восстановления…

Собственно, контейнер для данной стратегии

Напоминаю, что у нас есть страница со склеенными котировками: https://yuriy-yudin.ru/skleennye_kotirovki

Инструмент, прописанный в данном скрипте — MGU4. Можете заменить его на любой другой.
Настройки, применяемые при поставке, формируют такой график исторической доходности:

После тестирования (оптимизации) и отбора параметров, нужно будет эти параметры правильно прописать в платформе Пиранья. Там всё просто. Информация предоставляется для действующих арендаторов по запросу в скайпе или по почте.

Дополнительная информация.
Коэффициент веса «W» рассчитывается в контейнере автоматически и это значение выведено на график. Этот параметр нужно иногда проверять и при необходимости корректировать в платформе руками. Но без фанатизма. Если в Пиранье стоит 0.17, а тестер показывает 0.18…0.19, я бы забил.

Торгуемые объёмы в скрипте — это переменная непостоянная и рассчитывается автоматически, исходя из того, сколько контрактов можно купить на 1 млн. р. Вы же, на практике, прописываете объёмы по своему усмотрению, исходя из риск менеджмента и размера депозита.

Вообще-то должен возникнуть такой вопрос. Получается, что для каждого инструмента надо применять свои оптимизированные параметры?
Это очень практичный и хороший вопрос. Лично я применяю на практике абсолютно одинаковые параметры на всех бумагах, за исключением, разумеется, «W» (коэф-та веса). Скажу даже больше, оптимизацией не пользовался. Но я не уверен на 100%, что я всё делаю правильно.
Да, графики исторической доходности при таком подходе, мягко говоря, не везде красивые. Но у меня присутствует боязнь переоптимизации. Могу ошибаться.

При тестировании роботов на разных бумагах вы наверняка столкнётесь с таким моментом. Некоторые бумаги ну никак не хотят показывать привлекательность. Реальность такова, что любая бумага может лосить и год и больше, а потом догнать и обогнать другие. И наоборот… Тут всё дело в том, чтобы набраться терпения и не суетиться. А терпение это должно подкрепляться риск менеджментом и пониманием теории вероятности. Хотя, это моя субъективная позиция. Вы в праве действовать по своему усмотрению.

При тестировании, на графиках доходности, иногда можно обнаружить гепы, вверх или вниз — не важно. Возможно и даже вероятно, что эти гепы образовались во время экспирации, при склейке. Если это не учитывать, то можно прийти к неверным выводам…

Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…