Статистический арбитраж. Сводные результаты за 4,5 года при торговле на 26 бумагах одновременно.
Важно. Параметры торговли на всех бумагах одинаковые.
Важно. Параметры торговли на всех бумагах одинаковые.
Стратегия трейдинга:
Статистический арбитраж
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ без хеджа.
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа.
В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ).
Вход в позицию происходит при значимом отклонении Ф.А. от индекса. Выходим — при схождении.
Согласен, звучит довольно наивно. Но и тесты и практика подтверждают возможность неплохого дохода при грамотном подходе к этой стратегии. Тут многое кроется в деталях…
Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, коих у нас большинство. Это важно для диверсификации. Т. е. по состоянию на июнь 2024 г. количество инструментов может быть и 20 и 30.
Статистический арбитраж
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ без хеджа.
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа.
В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ).
Вход в позицию происходит при значимом отклонении Ф.А. от индекса. Выходим — при схождении.
Согласен, звучит довольно наивно. Но и тесты и практика подтверждают возможность неплохого дохода при грамотном подходе к этой стратегии. Тут многое кроется в деталях…
Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, коих у нас большинство. Это важно для диверсификации. Т. е. по состоянию на июнь 2024 г. количество инструментов может быть и 20 и 30.
Статистический арбитраж. Результат реальной торговли.
Доходность.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность в период с 01.01.2020 г. по 10.08.2024 г. составляет около 20% годовых от чистой стоимости задействованных средств, или 80−100% от ГО.
На практике стратегия торгуется недавно, примерно с середины февраля 2024 г. (динамика эквити на графике). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность в период с 01.01.2020 г. по 10.08.2024 г. составляет около 20% годовых от чистой стоимости задействованных средств, или 80−100% от ГО.
На практике стратегия торгуется недавно, примерно с середины февраля 2024 г. (динамика эквити на графике). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Тестирование (наиважнейший момент при разработке параметров).
Сейчас соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Качество тестирования в последнее время повысилось, благодаря некоторым доработкам скриптов. Скрипты которыми я сейчас пользуюсь в программе TSLab, имеют сейчас довольно мудрёный вид. И потому я предлагаю и вам и себе облегчить задачу. Вместо скриптов мы, без лишнего погружения, будем использовать контейнеры, в которых можно будет легко менять инструменты и оптимизировать основные параметры.
Сейчас соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Качество тестирования в последнее время повысилось, благодаря некоторым доработкам скриптов. Скрипты которыми я сейчас пользуюсь в программе TSLab, имеют сейчас довольно мудрёный вид. И потому я предлагаю и вам и себе облегчить задачу. Вместо скриптов мы, без лишнего погружения, будем использовать контейнеры, в которых можно будет легко менять инструменты и оптимизировать основные параметры.
Пояснения к выше обозначенным параметрам.
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию этот параметр, разумеется, не включать.
«con1» — раздвижка на вход в рабочей строке
«con3» — раздвижка на вход в фильтре
«UMA2» — это МА-шка от Юдина (есть такой начинающий, подающий надежды, трейдер с 17 летним стажем). Пришлось сделать свою МА-шку, т.к. для неликвидов, нормального подхода для её расчёта я в тслабе не нашёл.
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию этот параметр, разумеется, не включать.
«con1» — раздвижка на вход в рабочей строке
«con3» — раздвижка на вход в фильтре
«UMA2» — это МА-шка от Юдина (есть такой начинающий, подающий надежды, трейдер с 17 летним стажем). Пришлось сделать свою МА-шку, т.к. для неликвидов, нормального подхода для её расчёта я в тслабе не нашёл.
Параметры для торговли отбираем по результатам оптимизации на основе личных предпочтений: доходность, макс. просадка, фактор восстановления…
Собственно, контейнер для данной стратегии
Напоминаю, что у нас есть страница со склеенными котировками: https://yuriy-yudin.ru/skleennye_kotirovki
Инструмент, прописанный в данном скрипте — LK. Можете заменить его на любой другой.
Настройки, применяемые при поставке скрипта, формируют такие результаты:
Настройки, применяемые при поставке скрипта, формируют такие результаты:
После тестирования (оптимизации) и отбора параметров, нужно будет эти параметры правильно прописать в платформе Пиранья. Там всё просто. Информация предоставляется для действующих арендаторов по запросу в скайпе или по почте.
Коэффициент веса «W» рассчитывается в контейнере автоматически и это значение выведено на график. Этот параметр нужно иногда проверять и при необходимости корректировать в платформе руками. Но без фанатизма. Если в Пиранье стоит 0.2, а тестер показывает 0.18…0.22, я бы забил.
Торгуемые объёмы в скрипте — это переменная непостоянная и рассчитывается автоматически, исходя из того, сколько контрактов можно купить на 1 млн. р. Вы же, на практике, прописываете объёмы по своему усмотрению, исходя из риск менеджмента и размера депозита.
Вообще-то должен возникнуть такой вопрос. Получается, что для каждого инструмента надо применять свои оптимизированные параметры?
Это хороший вопрос. Лично я применяю на практике абсолютно одинаковые параметры на всех бумагах, за исключением, разумеется, «W» (коэф-та веса). Скажу даже больше, оптимизацией не пользовался. Но я вообще не уверен что всё делаю идеально.
Да, графики исторической доходности при таком подходе, мягко говоря, не везде красивые. Но меня больше интересует график совокупной доходности при торговле на всех бумагах, который приводил выше.
При тестировании роботов на разных бумагах вы наверняка столкнётесь с таким моментом. Некоторые бумаги ну никак не хотят показывать привлекательность. Реальность такова, что любая бумага может лосить и год и больше, а потом догнать и обогнать другие. И наоборот… Тут всё дело в том, чтобы набраться терпения и не суетиться. А терпение это должно подкрепляться риск менеджментом и пониманием теории вероятности. Хотя, это моя субъективная позиция. Вы в праве действовать по своему усмотрению.
Вообще-то должен возникнуть такой вопрос. Получается, что для каждого инструмента надо применять свои оптимизированные параметры?
Это хороший вопрос. Лично я применяю на практике абсолютно одинаковые параметры на всех бумагах, за исключением, разумеется, «W» (коэф-та веса). Скажу даже больше, оптимизацией не пользовался. Но я вообще не уверен что всё делаю идеально.
Да, графики исторической доходности при таком подходе, мягко говоря, не везде красивые. Но меня больше интересует график совокупной доходности при торговле на всех бумагах, который приводил выше.
При тестировании роботов на разных бумагах вы наверняка столкнётесь с таким моментом. Некоторые бумаги ну никак не хотят показывать привлекательность. Реальность такова, что любая бумага может лосить и год и больше, а потом догнать и обогнать другие. И наоборот… Тут всё дело в том, чтобы набраться терпения и не суетиться. А терпение это должно подкрепляться риск менеджментом и пониманием теории вероятности. Хотя, это моя субъективная позиция. Вы в праве действовать по своему усмотрению.
Изменения и дополнения...
При тестировании, на графиках доходности, иногда можно обнаружить гепы, вверх или вниз — не важно. Возможно и даже вероятно, что эти гепы образовались во время экспирации, при склейке. Если это не учитывать, то можно прийти к неверным выводам…
Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…
Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…
