Индексный арбитраж. Тестирование в TSLab.
Стратегия трейдинга:
Индексный арбитраж
Индикатор — корзина фьючерсов
Индексный арбитраж может быть очень привлекательным. Но он имеет свои особенности и недостатки.
Один из недостатков — сложности при тестировании. Поясню.
Эта методика индексной торговли основана на корреляции между RI, например, и корзиной наиболее «тяжёлых» бумаг. Но корзина эта довольно часто нами корректируется, т.к. биржа периодически «перетряхивает» список и удельный вес бумаг, входящих в состав индексов. И, как следствие, мы не можем протестировать стратегию с определёнными параметрами на дистанции в несколько лет. Приходиться приспосабливаться и довольствоваться при тестировании последним промежутком времени, на котором не было существенных изменений в спецификации индексов и контрактов.
Индексный арбитраж
Индикатор — корзина фьючерсов
Индексный арбитраж может быть очень привлекательным. Но он имеет свои особенности и недостатки.
Один из недостатков — сложности при тестировании. Поясню.
Эта методика индексной торговли основана на корреляции между RI, например, и корзиной наиболее «тяжёлых» бумаг. Но корзина эта довольно часто нами корректируется, т.к. биржа периодически «перетряхивает» список и удельный вес бумаг, входящих в состав индексов. И, как следствие, мы не можем протестировать стратегию с определёнными параметрами на дистанции в несколько лет. Приходиться приспосабливаться и довольствоваться при тестировании последним промежутком времени, на котором не было существенных изменений в спецификации индексов и контрактов.
Индексный арбитраж. Результаты реальной торговли.
Доходность.
В зависимости от параметров это значение может колебаться очень существенно, но судя по результатам тестов и реальной торговли, оно может достигать 100% (500% от ГО) и даже больше.
Причём, аналогичную доходность подтверждает и реальная торговля.
Честно говоря, я не очень-то надеюсь на такие показатели в будущем, но кто знает…
В зависимости от параметров это значение может колебаться очень существенно, но судя по результатам тестов и реальной торговли, оно может достигать 100% (500% от ГО) и даже больше.
Причём, аналогичную доходность подтверждает и реальная торговля.
Честно говоря, я не очень-то надеюсь на такие показатели в будущем, но кто знает…
Тестирование
Соответствие тестов и реальной торговли удовлетворительное.
Контейнер для данной стратегии
Напомню, в моих портфелях есть также роботы, не поддающиеся тестированию. Их много, и они очень даже привлекательны. Но об этом в другой раз.
Таблица оптимизации:
Соответствие тестов и реальной торговли удовлетворительное.
Контейнер для данной стратегии
Напомню, в моих портфелях есть также роботы, не поддающиеся тестированию. Их много, и они очень даже привлекательны. Но об этом в другой раз.
Таблица оптимизации:
Пояснения к выше обозначенным параметрам.
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию этот параметр, разумеется, не включать.
«con1» — раздвижка на вход в рабочей строке
«ema10» — параметр «Е»
Если в Пиранье надо прописать Е=2, то пишем 2;60, если =10, то 10;60
«ema3» — это МА-шка (в Пиранье — параметр «С»)
"W1…W6″ - коэффициенты веса для индикаторных бумаг. Не думаю, что нужно оптимизировать эти значения (хотя, как знать). Просто рассчитывайте их периодически в экселе и прописывайте в табл. оптимизации.
В данном скрипте применяется корзина из 6 инструментов. Постараюсь сделать скрипт с 10−12. Кстати, инструменты, разумеется, тоже можно менять в свойствах скрипта.
Скрины из Пираньи с наглядными пояснениями настроек данной стратегии отправлю по запросу (скайп или почта).
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию этот параметр, разумеется, не включать.
«con1» — раздвижка на вход в рабочей строке
«ema10» — параметр «Е»
Если в Пиранье надо прописать Е=2, то пишем 2;60, если =10, то 10;60
«ema3» — это МА-шка (в Пиранье — параметр «С»)
"W1…W6″ - коэффициенты веса для индикаторных бумаг. Не думаю, что нужно оптимизировать эти значения (хотя, как знать). Просто рассчитывайте их периодически в экселе и прописывайте в табл. оптимизации.
В данном скрипте применяется корзина из 6 инструментов. Постараюсь сделать скрипт с 10−12. Кстати, инструменты, разумеется, тоже можно менять в свойствах скрипта.
Скрины из Пираньи с наглядными пояснениями настроек данной стратегии отправлю по запросу (скайп или почта).
