Статистический арбитраж. AF/MX за 4 года.
Стратегия трейдинга:
Статистический арбитраж
Ф.А. против МХ без хеджа («дурные»)
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа.
В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ).
Отличие данной стратегии от стратегии 1−1 заключается в том, что она заточена на ловлю «шипов» (слишком большое отклонение за очень малый промежуток времени).
Перечень инструментов для торговли довольно широк. Применяться могут даже низколиквидные бумаги.
На картинке — результаты тестов на фьючерсе AF (Аэрофлот). Без оптимизации, на глазок.
Статистический арбитраж
Ф.А. против МХ без хеджа («дурные»)
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию без хеджа.
В качестве индикатора выступает фьючерс на индекс ММВБ (МХ).
Отличие данной стратегии от стратегии 1−1 заключается в том, что она заточена на ловлю «шипов» (слишком большое отклонение за очень малый промежуток времени).
Перечень инструментов для торговли довольно широк. Применяться могут даже низколиквидные бумаги.
На картинке — результаты тестов на фьючерсе AF (Аэрофлот). Без оптимизации, на глазок.
Статистический арбитраж. Результат реальной торговли.
Доходность.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность при торговле на 27 бумагах в период с 01.01.2020 г. по 30.11.2024 г. составляет около 22% годовых от чистой стоимости задействованных средств, или 80−100% от ГО.
На практике стратегия торгуется недавно, с 15.10.2024. Динамика эквити на графике). Результаты за этот период значительно лучше, чем в тестере.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность при торговле на 27 бумагах в период с 01.01.2020 г. по 30.11.2024 г. составляет около 22% годовых от чистой стоимости задействованных средств, или 80−100% от ГО.
На практике стратегия торгуется недавно, с 15.10.2024. Динамика эквити на графике). Результаты за этот период значительно лучше, чем в тестере.
Тестирование.
Соответствие тестов и реальной торговли хорошее, даже в неликвидах. Вместо скриптов мы будем использовать контейнеры, в которых можно будет легко менять инструменты и оптимизировать основные параметры.
Соответствие тестов и реальной торговли хорошее, даже в неликвидах. Вместо скриптов мы будем использовать контейнеры, в которых можно будет легко менять инструменты и оптимизировать основные параметры.
Пояснения к выше обозначенным параметрам.
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию этот параметр, разумеется, не включать.
«con1» — раздвижка на вход в фильтре
«con2» — раздвижка на выход в фильтре
«con3» — раздвижка на вход в рабочей строке
«con7» — раздвижка на выход в рабочей строке
«UMA2» — это МА-шка в фильтре
«Абсолютная комиссия» — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. Почему только брокерскую? Потому что торговля будет реализована только пассивными сделками, по рынку не бъём. Значит биржевая комиссия равна нулю. В оптимизацию этот параметр, разумеется, не включать.
«con1» — раздвижка на вход в фильтре
«con2» — раздвижка на выход в фильтре
«con3» — раздвижка на вход в рабочей строке
«con7» — раздвижка на выход в рабочей строке
«UMA2» — это МА-шка в фильтре
Параметры для торговли отбираем как обычно, по результатам оптимизации на основе личных предпочтений: доходность, макс. просадка, фактор восстановления…
Собственно, контейнер для данной стратегии
Напоминаю, что у нас есть страница со склеенными котировками: https://yuriy-yudin.ru/skleennye_kotirovki
Инструмент, прописанный в данном скрипте — AF. Можете заменить его на любой другой.
После тестирования (оптимизации) и отбора параметров, нужно будет эти параметры правильно прописать в платформе Пиранья. Информация предоставляется для действующих арендаторов по запросу в скайпе или по почте.
Собственно, контейнер для данной стратегии
Напоминаю, что у нас есть страница со склеенными котировками: https://yuriy-yudin.ru/skleennye_kotirovki
Инструмент, прописанный в данном скрипте — AF. Можете заменить его на любой другой.
После тестирования (оптимизации) и отбора параметров, нужно будет эти параметры правильно прописать в платформе Пиранья. Информация предоставляется для действующих арендаторов по запросу в скайпе или по почте.
Дополнительная информация.
Коэффициент веса «W» рассчитывается в контейнере автоматически и это значение выведено на график. Этот параметр нужно иногда проверять и при необходимости корректировать в платформе руками. Но без фанатизма. Если в Пиранье стоит 0.2, а тестер показывает 0.18…0.22, я бы забил.
Торгуемые объёмы в скрипте — это переменная непостоянная и рассчитывается автоматически, исходя из того, сколько контрактов можно купить на 1 млн. р. Вы же, на практике, прописываете объёмы по своему усмотрению, исходя из риск менеджмента и размера депозита.
Коэффициент веса «W» рассчитывается в контейнере автоматически и это значение выведено на график. Этот параметр нужно иногда проверять и при необходимости корректировать в платформе руками. Но без фанатизма. Если в Пиранье стоит 0.2, а тестер показывает 0.18…0.22, я бы забил.
Торгуемые объёмы в скрипте — это переменная непостоянная и рассчитывается автоматически, исходя из того, сколько контрактов можно купить на 1 млн. р. Вы же, на практике, прописываете объёмы по своему усмотрению, исходя из риск менеджмента и размера депозита.
Изменения и дополнения...
09.12.2024
При тестировании, на графиках доходности, иногда можно обнаружить гепы, вверх или вниз — не важно. Возможно и даже вероятно, что эти гепы образовались во время экспирации, при склейке. Если это не учитывать, то можно прийти к неверным выводам…
Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…
При тестировании, на графиках доходности, иногда можно обнаружить гепы, вверх или вниз — не важно. Возможно и даже вероятно, что эти гепы образовались во время экспирации, при склейке. Если это не учитывать, то можно прийти к неверным выводам…
Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…
