Автоматизация трейдинга


Платформа PIRANHA
Назначение.
Платформа PIRANHA предназначена для автоматизации трейдинга на Московской Бирже ММВБ (секция FORTS). Работает в связке с торговым терминалом Quik. Наилучшим образом адаптирована для арбитражных и скальпинг стратегий.


Итак. Для тестирования стратегий мы с вами можем воспользоваться программой TSLab. Но, для того, чтобы реализовать выбранные стратегии и параметры на практике, необходим качественный программный продукт, учитывающий все тонкости активной внутридневной торговли на срочном рынке FORTS. Когда будут задействованы реальные деньги, важна каждая деталь, важно сэкономить каждый рубль. Поэтому для реализации практической торговли мы разработали платформу PIRANHA.
Один самый обычный день из жизни пираньи за 5 минут: https://youtu.be/PEtbbON41Mk

Платформа решает следующие задачи:

Диверсификация

Для того, чтобы результаты нашей торговли имели более сглаженный и стабильный характер, целесообразно применять качественную диверсификацию. Т. е. использовать в торговле несколько роботов одновременно. А то и несколько десятков (сотен), если позволяет счёт. В то время, когда одни параметры минусуют, другие имеют шанс вытянуть совокупный результат в плюс.
Диверсификация может использоваться как в отношении применения разных инструментов, так и в отношении разных стратегий, параметров…

Проскальзывание

Для парного трейдинга вопрос проскальзывания очень критичен. Особенно для тех стратегий, где потенциальная прибыль на сделку не очень-то велика. Поэтому в платформе PIRANHA этой теме уделено особое внимание.
Ключевым моментом является то, что первая нога торгует лимитными ордерами. Цены для этих ордеров рассчитываются ежесекундно, исходя из ситуации в стакане второй ноги. Т. е анализируются цены и объёмы в бидовой и асковой областях стакана второй ноги. Как только первая нога войдёт в позицию, сразу же будет отправлена рыночная заявка для входа / выхода другого инструмента.
Но термин «рыночная заявка» пусть вас не пугает, это довольно условно, т.к. платформа успевает взять по тем ценам, которые её устраивают. Помимо этого предусмотрены и другие приёмы, для защиты от проскальзывания.

Неэффективности в трейдинге

Одним из функциональных решений данной платформы является возможность применения такого режима, при котором заявки для входа / выхода будут всегда находиться в стаканах задействованных инструментов. При необходимости они будут перемещаться на новые значения. Данный подход позволяет не только корректно осуществлять заданный трейдером алгоритм торговли, но и ловить рыночные неэффективности неадекватного характера. Здесь имеется ввиду резкое изменение котировок за очень малый промежуток времени, и как правило, такой же быстрый возврат.
Причин для возникновения таких случаев довольно много, но это не суть.
Пример:

Ликвидность
или Как «провернуть» большие объёмы

Если есть необходимость торговать большими объёмами на одних и тех же параметрах, то актуальность вопроса с проскальзыванием усиливается. Решается это так.
Вместо одного робота с большими объёмами создаются несколько одинаковых роботов с меньшими объёмами. Каждый из этих «мелких» роботов будет торговать независимо от других, ежесекундно анализируя «стакан» второй ноги, дабы, ударив по рынку, взять ту цену, которая его устраивает.
В результате все эти роботы будут заходить поочерёдно и время их входа / выхода может немного затянуться (от нескольких секунд до нескольких минут). В результате, с помощью такого подхода решается проблема с проскальзыванием при торговле на больших объёмах.
А также:
Частичное исполнение заявки

Во время торговли может возникнуть ситуация, при которой Ваша лимитная заявка будет удовлетворена не в полном объёме. Например, в заявке на покупку стояло 5 контрактов. От этой заявки «откусили» только 3 и рынок отскочил. Такое бывает. Ничего страшного, платформа разрулит это корректно. И остаток от заявки не потеряется, и вторая нога зайдёт пропорционально тому объёму, который вошёл в первой ноге.
Разрешённое время входа в позицию

Это одна из авторских разработок в вопросе разработки стратегий, предназначенная для повышения эффективности торговли. Суть заключается в следующем. Мы не знаем, какая именно величина раздвижки на вход сегодня будет наиболее оптимальной. И никогда не узнаем. Каждый день это значение будет разным. Вчера могло быть 300 пунктов, а сегодня 3000. Моё предложение заключается в следующем.
А давайте не будем гадать на кофейной гуще. Пусть инструменты заходят тогда, когда потенциал расхождения торгуемых бумаг на сегодня будет исчерпан или почти исчерпан, например во второй половине дня.
С помощью предоставляемых скриптов Вы можете протестировать данный подход и убедиться в его состоятельности. Благодаря данному приёму Вы можете включить в торговлю даже такие пары и конструкции, которые бы раньше никогда не включили.
Защита от штрафов за транзакции

В 2014 году Мос. Биржа ввела штрафные санкции за неэффективные транзакции. Для роботизированной торговли это важно. Поэтому мы сделали соответствующую защиту.
Во-первых это счётчик в нижней панели платформы для визуального контроля отправленных за сессию транзакций.
Во-вторых, в коде платформы очень качественно оптимизирована логика перемещения заявок.
Функция статистики реальной торговли

Результаты торговли всего портфеля отображаются в терминале Quik. Тут всё просто. Но помимо этого возникает необходимость в детализации этих результатов. Нам понадобится информация о том, какие результаты на практике показывает конкретно тот или иной робот.
Такая возможность у нас с вами тоже есть.
Ручная торговля не мешает работе платформы

Вы можете торговать руками совместно с платформой.
Платформа запоминает и ведёт только свои позиции и не реагирует на позиции, открытые руками.

Простота создания роботов

Процесс создания одного робота в платформе PIRANHA крайне прост и занимает не больше минуты. Достаточно в соответствующие поля прописать протестированные на истории параметры.
Исключительная надёжность

Это действительно так. Несмотря на то, что платформа может торговать одновременно очень большое количество роботов, она никогда не ломается, не глючит и не подводит своего хозяина! В умелых руках она способна превратиться в отличного помощника.

Техподдержка: Skype (robin.zon4).
Необходима гарнитура для голосового общения.
Made on
Tilda