Парный трейдинг. Результаты за 5 лет при торговле на одной из бумаг (случайный выбор).
Стратегия трейдинга:
Парный трейдинг
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ с хеджем.
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию с частичным хеджем по MM.
Вход в позицию происходит при значимом отклонении Ф.А. от индекса и от своей sma. Выход — при схождении c индексом.
Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, коих у нас большинство. Это важно для диверсификации. Т. е. по состоянию на апрель 2025 г. количество инструментов может быть более 20.
Парный трейдинг
Ф.А. (фьючерс на акцию) против МХ с хеджем.
Описание.
Торгуется фьючерс на акцию с частичным хеджем по MM.
Вход в позицию происходит при значимом отклонении Ф.А. от индекса и от своей sma. Выход — при схождении c индексом.
Перечень инструментов для торговли довольно широк. По моему мнению, применяться могут даже низколиквидные бумаги, коих у нас большинство. Это важно для диверсификации. Т. е. по состоянию на апрель 2025 г. количество инструментов может быть более 20.
Парный трейдинг. Результат реальной торговли.
Доходность.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность этой стратегии в период с 01.01.2020 г. по 18.04.2025 г. составляет около 10 - 15% годовых от чистой стоимости задействованных средств, или 50 - 70% от ГО (без реинвестирования).
На практике стратегия торгуется недавно, с сентября 2024 г. (динамика эквити на графике, 24 робота). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Если исходить из результатов тестов, то историческая доходность этой стратегии в период с 01.01.2020 г. по 18.04.2025 г. составляет около 10 - 15% годовых от чистой стоимости задействованных средств, или 50 - 70% от ГО (без реинвестирования).
На практике стратегия торгуется недавно, с сентября 2024 г. (динамика эквити на графике, 24 робота). Результаты за этот период от тестера не отстают.
Тестирование.
Сейчас соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Качество тестирования в последнее время повысилось, благодаря некоторым доработкам скриптов. Скрипты которыми я сейчас пользуюсь в программе TSLab, имеют сейчас довольно мудрёный вид. И потому я предлагаю и вам и себе облегчить задачу. Вместо скриптов мы, без лишнего погружения, будем использовать контейнеры, в которых можно будет легко менять инструменты и оптимизировать основные параметры.
Сейчас соответствие тестов и реальной торговли как минимум удовлетворительное, даже в неликвидах. Качество тестирования в последнее время повысилось, благодаря некоторым доработкам скриптов. Скрипты которыми я сейчас пользуюсь в программе TSLab, имеют сейчас довольно мудрёный вид. И потому я предлагаю и вам и себе облегчить задачу. Вместо скриптов мы, без лишнего погружения, будем использовать контейнеры, в которых можно будет легко менять инструменты и оптимизировать основные параметры.
Пояснения к выше обозначенным параметрам.
«Абсолютная комиссия" — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. В Финаме сейчас это 0,45 р. Биржевая комиссия за вторую ногу — MM (бъём по рынку при заходе первой ноги) зависит от стоимости MM и зашита в соответствующую формулу скрипта.
«con1" — раздвижка на вход в рабочей строке для лонга!
«con4" — раздвижка на вход в фильтре
«UMA7" — sma для лонга! в рабочей строке
«UMA4" — sma в фильтре
Работаем только с теми параметрами, которые обозначены, остальные не трогаем.
Для шортовой строки ничего не оптимизируем и на практике не меняем, она работает по типу «дурных».
«Абсолютная комиссия" — прописываем каждый свою брокерскую комиссию. В Финаме сейчас это 0,45 р. Биржевая комиссия за вторую ногу — MM (бъём по рынку при заходе первой ноги) зависит от стоимости MM и зашита в соответствующую формулу скрипта.
«con1" — раздвижка на вход в рабочей строке для лонга!
«con4" — раздвижка на вход в фильтре
«UMA7" — sma для лонга! в рабочей строке
«UMA4" — sma в фильтре
Работаем только с теми параметрами, которые обозначены, остальные не трогаем.
Для шортовой строки ничего не оптимизируем и на практике не меняем, она работает по типу «дурных».
Параметры для торговли отбираем по результатам оптимизации на основе личных предпочтений: доходность, макс. просадка, фактор восстановления…
Важно.
В парном трейдинге принято использовать одинаковое кол-во средств в в обеих ногах. Я же в данной стратегии предлагаю применять частичный хедж, примерно 50% от стоимости первой ноги. Если по поводу такого решения, нужны пояснения, обращайтесь в личку.
Т.е. в паре LK / MM сегодня мы применяем соотношение 1к. LK (~60т.р.) против 1к. MM (~30т.р.). В Сбере — 2 / 1.
Важно.
В парном трейдинге принято использовать одинаковое кол-во средств в в обеих ногах. Я же в данной стратегии предлагаю применять частичный хедж, примерно 50% от стоимости первой ноги. Если по поводу такого решения, нужны пояснения, обращайтесь в личку.
Т.е. в паре LK / MM сегодня мы применяем соотношение 1к. LK (~60т.р.) против 1к. MM (~30т.р.). В Сбере — 2 / 1.
Собственно, контейнер для данной стратегии
Напоминаю, что у нас есть страница со склеенными котировками: https://yuriy-yudin.ru/skleennye_kotirovki
После тестирования (оптимизации) и отбора параметров, нужно будет эти параметры правильно прописать в платформе Пиранья. Информация предоставляется для действующих арендаторов по запросу в Teams или по почте.
Коэффициент веса «W» рассчитывается в контейнере автоматически и это значение выведено на график. Этот параметр нужно иногда проверять и при необходимости корректировать в платформе руками. Но без фанатизма. Если в Пиранье стоит 0.2, а тестер показывает 0.18…0.22, я бы забил.
То, о чём писал ранее, но повторюсь.
Торгуемые объёмы в скрипте — это переменная непостоянная и рассчитывается автоматически, исходя из того, сколько контрактов можно купить на 1 млн. р. в первой ноге, и 0,5 м.р. во второй. Вы же, на практике, прописываете объёмы по своему усмотрению, исходя из риск менеджмента и размера депозита.
Вообще-то должен возникнуть такой вопрос. Получается, что для каждого инструмента надо применять свои оптимизированные параметры?
Лично я применяю на практике абсолютно одинаковые параметры на всех бумагах, за исключением, разумеется, «W» (коэф-та веса). Скажу даже больше, оптимизацией не пользовался. Но я вообще не уверен что всё делаю идеально.
Да, графики исторической доходности при таком подходе, мягко говоря, не везде красивые. Но меня больше интересует график совокупной доходности при торговле на всех бумагах.
При тестировании роботов на разных бумагах вы наверняка столкнётесь с таким моментом. Некоторые бумаги ну никак не хотят показывать привлекательность. Реальность такова, что любая бумага может лосить и год и больше, а потом догнать и обогнать другие. И наоборот… Тут всё дело в том, чтобы набраться терпения и не суетиться. А терпение это должно подкрепляться риск менеджментом и пониманием теории вероятности. Хотя, это моя субъективная позиция. Вы в праве действовать по своему усмотрению.
Торгуемые объёмы в скрипте — это переменная непостоянная и рассчитывается автоматически, исходя из того, сколько контрактов можно купить на 1 млн. р. в первой ноге, и 0,5 м.р. во второй. Вы же, на практике, прописываете объёмы по своему усмотрению, исходя из риск менеджмента и размера депозита.
Вообще-то должен возникнуть такой вопрос. Получается, что для каждого инструмента надо применять свои оптимизированные параметры?
Лично я применяю на практике абсолютно одинаковые параметры на всех бумагах, за исключением, разумеется, «W» (коэф-та веса). Скажу даже больше, оптимизацией не пользовался. Но я вообще не уверен что всё делаю идеально.
Да, графики исторической доходности при таком подходе, мягко говоря, не везде красивые. Но меня больше интересует график совокупной доходности при торговле на всех бумагах.
При тестировании роботов на разных бумагах вы наверняка столкнётесь с таким моментом. Некоторые бумаги ну никак не хотят показывать привлекательность. Реальность такова, что любая бумага может лосить и год и больше, а потом догнать и обогнать другие. И наоборот… Тут всё дело в том, чтобы набраться терпения и не суетиться. А терпение это должно подкрепляться риск менеджментом и пониманием теории вероятности. Хотя, это моя субъективная позиция. Вы в праве действовать по своему усмотрению.
Изменения и дополнения...
При тестировании, на графиках доходности, иногда можно обнаружить гепы, вверх или вниз — не важно. Возможно и даже вероятно, что эти гепы образовались во время экспирации, при склейке. Если это не учитывать, то можно прийти к неверным выводам…
Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…
Маленький штрих к вопросу о диверсификации. Лично у меня на каждом инструменте торгуется несколько роботов…
