2-1 RI без хеджа

Стратегия трейдинга:
Индексный арбитраж на RI без хеджа в режиме автоследования.
Упрощённый вариант работы.

Эта стратегия основана на корреляции между RI и, прежде всего, корзиной MX+Si. Да, всё довольно просто. Историческая доходность роботов, представленных ниже, более 20% годовых (100% от ГО).
Ключевой, на мой взгляд, момент — диверсификация. И здесь важно сделать правильные акценты. В чём именно диверсифицироваться, в каких параметрах?
В ходе работы над стратегией, я пришёл к выводу, что решать эти вопросы надо прежде всего в отношении:

Параметров МА (скользящей средней)
Применения разных дополнительных индикаторных инструментов (Д.И.И)

Режим автоследования
Учитывая то, что не у всех есть желание или возможность заниматься вопросом тестирования самостоятельно, можно поступить проще. А именно, воспользоваться готовым набором роботов, опубликованных ниже (84 робота). В этом случае работа будет строиться по принципу автоследования. Графики будут периодически обновляться для возможности сверки с результатами практической торговли. Данный блок роботов будет прописан при поставке Пираньи или по запросу (для действующих).

Работа строиться очень просто. Трейдер собирает свой портфель роботов на основании размера депозита, своего риск менеджмента и показателей исторической доходности, представленных в графическом виде. Соответственно, в Пиранье он включает именно эти выбранные строки.

Несколько слов про отбор роботов и историческую доходность. Да, не все графики выглядят привлекательно, по другому и быть не может. Стабильность кое-где хромает. Но в том-то и дело, что для повышения стабильности мы применяем диверсификацию. В то время, когда какой-то робот «хромает», общий результат, как правило, вытягивают другие. И потом. То, что было на истории не значит, что в будущем будет так-же… Всё может измениться до наоборот в любой момент.

Доп. информация.

Для самостоятельной проработки параметров используйте контейнер. В TSLab необходимо прописать отдельного поставщика данных для RI, в котором шаг лота указать = 0,1. В контейнере для оптимизации выбрано 3 параметра: ema3, con1 и con3. Как их прописать в Пиранье, поясню при личном обращении.
В Пиранье, при поставке, параметры торговли во всех мини блоках одинаковые, за исключением коэф. веса «W», его надо иногда проверять и при необходимости корректировать
Соответствие с тестами — на приемлемом уровне
Сделки мейкерские, по рынку не бъём, дабы не платить биржевую комиссию
Графики планирую обновлять ежемесячно, возможно чаще
Несмотря на диверсификацию, каждый день в плюс не будет
На представленных графиках торгует 1 контракт
Риск менеджмент. RI — инструмент дорогой…