Как нам уменьшить ГО.
Полагаю, настало время предложить вам некоторые поправки в настройках Пираньи.
Основная идея — в следующем.
В процессе торговли нетрудно заметить, что большое кол-во активных заявок находится довольно далеко от актуальных, на данный момент, котировок. А, следовательно, вероятность их исполнения, в данный момент времени, очень мала. Или даже стремится к нулю. Но на эти заявки, с малой вероятностью исполнения, всё равно тратится ГО.
Так вот. Я предлагаю применить такой финт. Подкрутим настройки таким образом, что бы эти «далёкие» заявки не выставлялись до тех пор, пока ситуация не изменится, пока не повыситься вероятность их исполнения после выставления в стакан. В результате мы получим существенно увеличение свободного ГО.
Я на прошлой неделе уже сделал необходимые изменения, никакого негатива в практической торговле не обнаружил, а даже наоборот. Добавлю, что это освободившееся ГО использовал для увеличения количества роботов («дурных» и ММ без хеджа).


Итак, инструкция.

У нас будет 2 основные группы роботов:
1. Дурные
2. Все остальные


В 1-й группе, в дурных, в колонке NotSet должно стоять значение «0», а разрешённое время: 09:00:20—23:50:00, т. е. целый день.


По поводу 2-й группы:

В ней у нас будет 3 подгруппы роботов. В каждой подгруппе будет прописано своё «разрешённое время» для торговли.



1. Посчитайте в этой группе количество всех включённых строк (без фильтров, только включённые строки).

2. Разделите это кол-во на 3. Вот столько строк должно быть в каждой подгруппе. Если на 3 не делиться, не страшно, на 5 ботов больше/меньше…

3. Пропишите в каждой подгруппе, с помощью копирования, свои параметры T. In и T. Out

Для первой подгруппы:

09:00:20—10:00:00 10:01:00—11:00:00 11:01:00—12:00:00 12:01:00—13:00:00 13:01:00—13:59:00 14:01:00—15:00:00 15:01:00—16:00:00 16:01:00—17:00:00 17:01:00—18:00:00 18:01:00—19:00:00 19:01:00—20:00:00 20:01:00—21:00:00 21:01:00—22:00:00 22:01:00—23:00:00 23:01:00—23:50:00

Для второй:

09:00:20—09:20:00 09:21:00—10:20:00 10:21:00—11:20:00 11:21:00—12:20:00 12:21:00—13:20:00 13:21:00—14:20:00 14:21:00—15:20:00 15:21:00—16:20:00 16:21:00—17:20:00 17:21:00—18:20:00 18:21:00—19:20:00 19:21:00—20:20:00 20:21:00—21:20:00 21:21:00—22:20:00 22:21:00—23:20:00 23:21:00—23:50:00

Для третьей

09:00:20—09:40:00 09:41:00—10:40:00 10:41:00—11:40:00 11:41:00—12:40:00 12:41:00—13:40:00 13:41:00—14:40:00 14:41:00—15:40:00 15:41:00—16:40:00 16:41:00—17:40:00 17:41:00—18:40:00 18:41:00—19:40:00 19:41:00—20:40:00 20:41:00—21:40:00 21:41:00—22:40:00 22:41:00—23:50:00



4. Колонка «NotSet» должна быть пустой во всех роботах этой группы.

5. Вкладка «Общая» в верхнем меню, параметр «Не ставить от планки» пропишите значение 97 и нажмите кнопку «Применить».

Можно всё сделать во время торговли, на ходу.

После этого в Пиранье нажмите «стоп». А когда все активные заявки снимутся, нажмите «нарубить».

6. Наслаждайтесь.

RI или mini-RI? Что предпочтительнее в одноногом арбитраже?
Торговля на RI более корректна, т.к. на mini-RI слишком большой шаг цены.
Если на RI при стоимости 200 000р. шаг цены = 20 р., то на mini-RI при стоимости 20 000р. шаг цены = 10 р. Т. е. в 5 раз больше в процентном отношении.
Но RI — довольно дорогой инструмент и не всем подойдёт.

Файл «comis» в папке Пираньи.
Пиранья, при расчёте статистики учитывает комиссию. Комиссия складывается из биржевой и брокерской. Брокер комиссию берёт всегда. А биржа только за тейкерские сделки, за мейкерские не берёт.
Наши роботы в стратегиях без хеджа торгуют только мейкерскими сделками, т. е. по рынку не бьют.
В стратегиях с хеджем первая нога мейкерская, а вторая, на mini-MX, тейкерская, т.к. при входе первой ноги нам нужно тут же захеджироваться.
Соответственно при расчёте одноногой торговли в файле «comis» мы прописываем:
default=0,4
MM=0,4
А при расчёте парной торговли:
default=0,4
MM=2,7

Кстати, напомню ещё, что у нас есть файл «stat.txt», с помощью которого, при анализе статистики можно получить детальную информацию по всем сделкам совершённым указанными роботами за указанный период.

Алгоритм нашей работы.

1. Минут за 10 до начала торгов запустить QUIK и проверить, не осталось ли на утро активных заявок. Если что, снять руками до начала торговли.
2. После этого, до начала торгов выполнить штатный запуск PIRANHA.
3. В течение дня контролировать рабочий процесс на предмет технических сбоев (обрыв соединения в QUIK и проч.). Размер свободного ГО. Так же нужно создать в квике табл. транзакций и периодически проверять, не проскакивают ли в ней так называемые «ошибочные транзакции» (во время клиринга допускается небольшое количество таких записей в таблице).
4. В Пиранье реагировать на записи красного цвета в нижней панели платформы, если таковые имеются. Это может быть «несоответствие позиций» или «есть нерабочие варианты». А так же, счётчик транзакций. Его показания не должны быть зашкаливающими, т. е. где-то на уровне среднедневных значений.
5. За несколько дней до экспирации добавить новые контракты в табл. обезличенных сделок квика. Это нужно для того, чтобы Пиранья накопила историю сделок для корректного расчёта ск. средней. И переходите на новые контракты вовремя. В ВТБ, к примеру, за день до погашения уже нельзя открывать позы на старых контрактах. А это значит, что дата погашения минус 2−3 дня ставим на выход и переходим на новые.
6. Периодически, например, раз в месяц, проверять корректность коэф-в веса W, и при существенном отклонении корректировать. А так же в роботах, торгующих ММ одноногий против корзины, проверять актуальность состава этой самой корзины.
7. Перед заменой лицензионного ключа (продление аренды) нужно на вский случай сделать копию файла Default. tvr2

Напомню, платформа в конце торгового дня снимает заявки и закрывается самостоятельно.

QUIK перегружайте хотя бы раз в неделю, сильно грузит процессор.