Как нам уменьшить ГО.
Полагаю, настало время предложить вам некоторые поправки в настройках Пираньи.
Основная идея — в следующем.
В процессе торговли нетрудно заметить, что довольно большое кол-во активных заявок находится довольно далеко от актуальных, на данный момент, котировок. А, следовательно, вероятность их исполнения, в данный момент времени, очень мала. Или даже стремится к нулю. Но на эти заявки, с малой вероятностью исполнения, всё равно тратится ГО.
Так вот. Я предлагаю применить такой финт. Подкрутим настройки таким образом, что бы эти «далёкие» заявки не выставлялись до тех пор, пока ситуация не изменится, пока не повыситься вероятность их исполнения после выставления в стакан. В результате мы получим существенно увеличение свободного ГО.
Я на прошлой неделе уже сделал необходимые изменения, никакого негатива в практической торговле не обнаружил, а даже наоборот. Добавлю, что это освободившееся ГО использовал для увеличения количества роботов («дурных» и ММ без хеджа).
Что именно нужно сделать в Пиранье, отвечу при обращении в Teams или по почте.

RI или mini-RI? Что предпочтительнее в одноногом арбитраже?
Торговля на RI более корректна, т.к. на mini-RI слишком большой шаг цены.
Если на RI при стоимости 200 000р. шаг цены = 20 р., то на mini-RI при стоимости 20 000р. шаг цены = 10 р. Т. е. в 5 раз больше в процентном отношении.
Но RI — довольно дорогой инструмент и не всем подойдёт.

Файл «comis» в папке Пираньи.
Пиранья, при расчёте статистики учитывает комиссию. Комиссия складывается из биржевой и брокерской. Брокер комиссию берёт всегда. А биржа только за тейкерские сделки, за мейкерские не берёт.
Наши роботы в стратегиях без хеджа торгуют только мейкерскими сделками, т. е. по рынку не бьют.
В стратегиях с хеджем первая нога мейкерская, а вторая, на mini-MX, тейкерская, т.к. при входе первой ноги нам нужно тут же захеджироваться.
Соответственно при расчёте одноногой торговли в файле «comis» мы прописываем:
default=0,4
MM=0,4
А при расчёте парной торговли:
default=0,4
MM=2,7

Кстати, напомню ещё, что у нас есть файл «stat.txt», с помощью которого, при анализе статистики можно получить детальную информацию по всем сделкам совершённым указанными роботами за указанный период.

Алгоритм нашей работы.

1. Минут за 10 до начала торгов запустить QUIK и проверить, не осталось ли на утро активных заявок. Если что, снять руками до начала торговли.
2. После этого, до начала торгов выполнить штатный запуск PIRANHA.
3. В течение дня контролировать рабочий процесс на предмет технических сбоев (обрыв соединения в QUIK и проч.). Размер свободного ГО. Так же нужно создать в квике табл. транзакций и периодически проверять, не проскакивают ли в ней так называемые «ошибочные транзакции» (во время клиринга допускается небольшое количество таких записей в таблице).
4. В Пиранье реагировать на записи красного цвета в нижней панели платформы, если таковые имеются. Это может быть «несоответствие позиций» или «есть нерабочие варианты». А так же, счётчик транзакций. Его показания не должны быть зашкаливающими, т. е. где-то на уровне среднедневных значений.
5. За несколько дней до экспирации добавить новые контракты в табл. обезличенных сделок квика. Это нужно для того, чтобы Пиранья накопила историю сделок для корректного расчёта ск. средней. И переходите на новые контракты вовремя. В ВТБ, к примеру, за день до погашения уже нельзя открывать позы на старых контрактах. А это значит, что дата погашения минус 2−3 дня ставим на выход и переходим на новые.
6. Периодически, например, раз в месяц, проверять корректность коэф-в веса W, и при существенном отклонении корректировать. А так же в роботах, торгующих ММ одноногий против корзины, проверять актуальность состава этой самой корзины.
7. Перед заменой лицензионного ключа (продление аренды) нужно на вский случай сделать копию файла Default. tvr2

Напомню, платформа в конце торгового дня снимает заявки и закрывается самостоятельно.

QUIK перегружайте хотя бы раз в неделю, сильно грузит процессор.