В связи с ухудшением условий торговли из-за гео-политической обстановки мы вынуждены прилагать дополнительные усилия в вопросе формирования портфелей. И сегодня немного о «дурных» роботах. С 24.03.2022 я включил в свою торговлю новые параметры и новых роботов в этой стратегии. Этой информацией я уже с вами делился, но нужно кое-что добавить. Лично у меня ассортимент инструментов немного больше, чем у вас. Большой беды в этом нет, но если хотите, можете увеличить линейку инструментов. Полный список этих инструментов на момент написания заметки можно увидеть на скрине:
Там же можно проанализировать результаты по доходности и количеству сделок (расчёт сделан по результатам первых двух строк в каждом инструменте (не четырёх). Но учитываем, что временной интервал этой статистики очень маленький.
Необходимо кое-что пояснить. Добавить в торговлю другие инструменты — не проблема, можете это сделать самостоятельно. Но нужно обратить внимание на такие моменты:
Количество контрактов — исходя из стоимости инструмента в рублях, пропорционально другим бумагам.
Коэффициент веса (1-й и 7-й фильтр) должен быть адекватным (стоимость рабочего инструмента разделить на стоимость индикаторного инструмента).
Колонка «SM», отвечающая за оптимизацию количества транзакций. Нужно корректировать исходя из стоимости рабочего инструмента в пунктах. Здесь нужно менять только 1 и 2 значения из четырёх. Например, в Газпроме сейчас прописано: 12;48;0.1;0.7 И мы понимаем, что первое значение примерно равно 0.1% от стоимости Газпрома, а второе значение 0.4%. Аналогично нужно прописывать эти параметры для других инструментов.
Это ещё не всё. Нужно так же руками прописывать значения в колонке «SrSv», отвечающей за учёт волатильности. Поясню на примере Газпрома, в других инструментах делать так же:
В Брэнтах дурные я торгую как календари. Там структура немного другая, думаю разберётесь. Или можно просто не включать.