Предлагаю рассмотреть вопрос о том, как рассчитывать коэффициенты веса в инструментах, входящих в состав индикаторной корзины для торговли на ММ.
1.Сначала определяем инструменты, которые будут входить в индикаторную корзину. Для этого заходим на соответствующую страницу биржи: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
На мой взгляд, количество инструментов должно быть таким, чтобы их совокупный вес в индексе был примерно равен 50%.
2.Определяем пять, к примеру, самых весомых (колонка "Вес,%") инструментов
3.Делаем расчёт по формуле:
W= A/B*С/50,
Где
W — коэффициент веса
А — стоимость ММ на данный момент, в п.п.
В — стоимость индикаторного инструмента на данный момент, в п.п.
С — вес в индексе
50 — константа (в случае, если совокупный вес всех инструментов примерно равен 50%)
На момент публикации W для Газпрома равен:
2400/24 400*17.3/50 = 0.034
