В арсенале наших стратегий есть такие как торговля фьючерсов на индексы против корзин инструментов. С хеджем или без него. Предлагаю рассмотреть вопрос о том, как рассчитывать коэффициенты веса в инструментах, входящих в состав индикаторной корзины для торговли на ММ.
1.Сначала определяем инструменты, которые будут входить в индикаторную корзину. Для этого заходим на соответствующую страницу биржи: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ На мой взгляд, количество инструментов должно быть таким, чтобы их совокупный вес в индексе был примерно равен 50%.
2.Определяем пять, к примеру, самых весомых (колонка "Вес,%") инструментов
3.Делаем расчёт по формуле: W= A/B*С/50, Где W — коэффициент веса А — стоимость ММ на данный момент, в п.п. В — стоимость индикаторного инструмента на данный момент, в п.п. С — вес в индексе 50 — константа (в случае, если совокупный вес всех инструментов примерно равен 50%)
На момент публикации W для Газпрома равен: 2400/24 400*17.3/50 = 0.034