Оповещение о новых публикациях — в Telegram канале (включите уведомления)
14.05.2021
Соответствие тестов и реальной торговли портфелей
05.05.2021
Комиссионные издержки в нашей торговле
Довольно часто арендаторы платформы используют не совсем корректные данные в файле "comis".
Сделал на эту тему небольшое видео:


31.03.2021
Для арендаторов портфелей
На тему вчерашней заметки.
В связи с добавлением утренних торгов нужно сделать изменения в колонке «T.In».
Это касается только тех роботов, которые торгуют не с 7−00, а позже.
В этих роботах нужно добавить второй интервал для разрешённого времени входа. А именно 07:00:20—09:59:30
Прописывать интервалы можно через пробел или через запятую, как удобнее. Например:
15:00:20—23:50:05 07:00:20—09:59:30
Предварительно установить новую версию платформы.

30.03.2021
Обновление функционала.
В платформе «PIRANHA» есть функция разрешённого времени входа / выхода. Это колонки «T.In» и «T.Out».
Для выхода, как правило, ограничение по времени нами не применяется.
Новое на сегодня то, что теперь, в новой версии платформы можно прописывать не один временной диапазон, а несколько. По идее сколько хотите.
Прописывать интервалы можно через пробел или через запятую, как удобнее. Например:
15:00:20—23:50:05 07:00:20—09:59:30
Кстати, это будет полезно, учитывая добавление биржей утренних торгов. Ведь, по сути, время с 07.00 до 10.00 — это продление вечёрки с присущей ей низкой волатильностью…
Для получения новой версии платформы нужно заменить файл «UMts» (обращайтесь в скайп).
29.03.2021
Желательно периодически делать резервную копию ваших роботов (табл. Default. tvr).
Особенно перед обновлением версии или заменой ключа.
23.03.2021
На счету должен быть запас по ГО 30−50% чтобы хватило на портфель в случае поднятия биржей размера ГО. Это происходит, как правило, перед праздниками или при повышении волатильности.
24.02.2021
Парный трейдинг на FORTS. Разбор соответствия 20-ти роботов за 10 месяцев.
19.01.2021
Статистика реальной торговли за 2020 год.
11.04.2020
Просадки в трейдинге.
Когда выключать сливающего робота? А я не знаю, друзья. Но давайте разбираться.
03.03.2019
Функционал платформы.
Сегодня ещё раз об одной старой функции. Торговля внутри свечи. Нужно ли нам это.
12.02.2019
Фьючерс на индекс РТС и другие долларовые активы. Подводные камни.
Многие не обращают внимание на спецификацию этого контракта. А зря. Торгуя этот инструмент, мы можем ошибаться в результатах торговли на нём. Это касается тех стратегий, где поза может удерживаться 1−2 дня, т. е. интрадей. Например, войдя вчера в лонг по 120 000 пунктов и продав сегодня на 2% дороже, т. е. за 122 400, вы можете подумать, что заработали 2400 пунктов. Ну да, так и есть, заработали (в пунктах). Но вариационка то начисляется не в пунктах, а в рублях. И здесь начинается самое интересное. Может получится так, что вместо прибыли у вас будет убыток. А потому, что помимо пунктов, важно учитывать стоимость минимального шага цены, а это величина не постоянная и перерассчитывается биржей ежедневно исходя из курса доллар/рубль. В итоге вы могли заработать 2% в пунктах, но получить отрицательную вариационную маржу по причине того, что с момента входа в лонг по РТСу, Si упал на 3%. Вот и всё. Весело? Я, разумеется Америку не открыл, но, возможно, новичкам эта информация пригодится. Кстати, при таком раскладе и рез-ты тестов на наших стандартных скриптах могут сильно врать… Тут надо вникать в спецификацию контракта и более хитро тестировать.

Made on
Tilda