Рабочая тетрадь

Фьючерс РТС. Подводные камни.

Многие не обращают внимание на спецификацию этого контракта. А зря. Торгуя этот инструмент, мы можем ошибаться в результатах торговли на нём. Это касается тех стратегий, где поза может удерживаться 1−2 дня, т. е. интрадей. Например, войдя вчера в лонг по 120 000 пунктов и продав сегодня на 2% дороже, т. е. за 122 400, вы можете подумать, что заработали 2400 пунктов. Ну да, так и есть, заработали (в пунктах). Но вариационка то начисляется не в пунктах, а в рублях. И здесь начинается самое интересное. Может получится так, что вместо прибыли у вас будет убыток. А потому, что помимо пунктов, важно учитывать стоимость минимального шага цены, а это величина не постоянная и перерассчитывается биржей ежедневно исходя из курса доллар/рубль. В итоге вы могли заработать 2% в пунктах, но получить отрицательную вариационную маржу по причине того, что с момента входа в лонг по РТСу, Si упал на 3%. Вот и всё. Весело? Я, разумеется Америку не открыл, но, возможно, новичкам эта информация пригодится. Кстати, при таком раскладе и рез-ты тестов на наших стандартных скриптах могут сильно врать… Тут надо вникать в спецификацию контракта и более хитро тестировать.
Практика
Made on
Tilda